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持仓总量小幅回落
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7月3日，A股市场震荡回落，期指四个品种全线走低，其中IC和IM主力合约分别下跌0.85%和0.59%，IH和IF主力合约分别下跌0.02%及0.2%。基差方面，各品种主力合约依然处于贴水状态，IF、IH及IM主力合约贴水分别收窄至25.2、29.5和34.9点，而IC主力合约贴水扩大至31.1点。期指总体持仓量小幅回落，四个品种共计减仓1158手，总持仓量为837761手。各品种持仓变化方向并不一致。其中，IF增仓54手，持仓量升至231003手；IH减仓3978手，持仓量降至102784手；IC减仓634手，持仓量降至242249手；IM增仓3400手，持仓量升至261725手。具体到各品种前20席位上，多头方面，IF多头增仓512手，空头增仓80手，净空持仓量降至42457手；IH多头减仓3320手，空头减仓3105手，净空持仓量升至21220手；IC多头减仓2484手，空头增仓2081手，净空持仓量升至2776手；IM多头增仓2250手，空头增仓2458手，净空持仓量升至18107手。单看IF，各席位持仓增减互现。多头方面，浙商期货席位增仓272手，持仓量升至4901手；
期货日报网07-04 07:15
成交活跃度整体回升
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7月3日，沪深两市震荡走低，市场累计成交5803亿元。当日，上证50指数跌0.08%，沪深300指数跌0.24%，中证500指数跌0.78%，中证1000指数跌0.79%，而科创50指数逆市上扬。盘后数据显示，上证50ETF期权市场活跃度有所下降，但持仓量继续增加。当日，持仓1468527张，较前一交易日增加36376张。其中，认购合约持仓773562张，较前一交易日增加21173张；认沽合约持仓694965张，较前一交易日增加15203张。持仓量PCR为0.8984，较前一交易日下降0.0051。与此同时，成交664161张，较前一交易日减少259625张。其中，认购合约成交335203张，较前一交易日减少154422张；认沽合约成交328958张，较前一交易日减少105203张。成交量PCR为0.9814，较前一交易日提升0.0946。其余期权品种成交活跃度多数回升。上交所沪深300ETF期权成交量为708019张，持仓量为1184274张，成交额为2.806亿元；上交所中证500ETF期权成交量为1126084张，持仓量为1020341张，成交额为7.648亿元；华夏科创50
期货日报网07-04 07:00
【宏观早评】白酒预期改善，上证50表现偏强
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宏观&金工早评 | 2024年7月3日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股今日震荡偏弱，市场风格分化，价值风格收涨，成长风格大跌，带动沪指收涨+0.08%，深指大跌-0.97%。全A成交金额6472亿，北向资金大幅流出-55亿。指数整体在前期跌破的3000点附近迎来止盈盘的抛压，市场成交量依然没有起来，指数从底部起来基本上也是靠高股息等低波动板块的上涨所带动，市场本身的情绪依然偏弱，行情的空间很难打开。茅台带领食品饮料反弹，尾盘茅台发布通知称茅台1935暂停发货，1935是茅台系列酒的大单品，供给减少有助于茅台价格止跌；本轮指数下行主要是食品饮料等消费权重股下跌所带动，茅台走出双底止跌，指数再跌的压力有缓解。行情上，股指目前处在鸡肋的时间，指数处在底部区间，下跌空间有限，但宏观基本面缺少做多驱动，短期估计没有趋势行情，想要大的盈利空间的话不好参与，如果后续有再有超跌的机会的话可以逢低小仓位尝试超跌反弹。贵金属美盘时间，美联储主席鲍威尔表示，劳动力市场仍然强劲，但通胀方面已经取得了相当大的进展，通胀回落之路又回到了正轨，如果劳动力市场意外走弱，这也会促使我们采取行动，未
混沌天成期货07-03 09:05
分析人士：关注央行公开市场操作
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近期，国债期货不断创出新高，但7月1日午后大幅下跌。进入7月，分析人士提示，要关注央行二级市场买卖债券情况，同时注意运用国债期货对冲利率持续上行风险。分析7月1日国债期货的下跌原因，南华期货债券分析师徐晨曦认为，主要是央行宣布将于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作，这意味着此前央行多次提及的在二级市场买卖债券即将付诸实施。央行在一级市场借入国债后在二级市场卖出，视操作规模，可能会改变二级市场的多空格局或者起到引导二级市场价格的作用。央行此前已多次提醒长债利率风险，借券卖出无疑有助于缓和过热的市场情绪。浙商期货研究中心宏观分析师沈文卓也提到，央行已经多次“喊话”长债，提示风险。6月19日，央行行长潘功胜在第十五届陆家嘴论坛上就提到，“美国硅谷银行的风险事件启示我们，中央银行需要从宏观审慎角度观察、评估金融市场的状况，及时校正和阻断金融市场风险的累积，当前特别是要关注一些非银主体大量持有中长期债券的期限错配和利率风险，保持正常向上倾斜的收益率曲线，保持市场对投资的正向激励作用”。潘功胜还提到，“逐步将二级市场国债买卖纳入货币政策工具箱”“把国债买卖纳入货币政策工具箱不代
期货日报网07-03 08:45
阶段性控制久期
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年初以来，“资产荒”背景下，银行和保险等机构抢配债券，资金面、风险偏好、基本面等利多配合，“债牛”行情持续深化，国债收益率一路下行，6月27日，国债期货30年期和10年期主力合约创出历史新高。然而，7月1日，央行发布公告，“为维护债券市场稳健运行，在对当前市场形势审慎观察、评估基础上，人民银行决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作”。之后，国债各期限品种全线跳水，银行间主要利率债收益率普遍上行。央行向一级交易商借入国债，是对市场预期管理的延续，同时也标志着央行将国债交易纳入常规货币政策工具。4月以来，央行已多次公开向市场提示长债风险。2024年第一季度中国货币政策执行报告中，央行以专栏形式来解释“如何看待当前长期国债收益率”。 6月，在第十五届陆家嘴论坛上，央行行长潘功胜也提到央行进行国债买卖的政策考量，“把国债买卖纳入货币政策工具箱不代表要搞量化宽松，而是将其定位于基础货币投放渠道和流动性管理工具”。央行借入国债，向市场释放明确信号，即监管层正积极引导市场预期，并致力于稳定长期国债收益率。央行借入国债引发市场对下半年“债牛”是否持续的讨论。操作本身对供给端造成的
期货日报网07-03 08:45
建议长端多单止盈
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7月1日午间，央行发布公告称，为维护债券市场稳健运行，在对当前市场形势审慎观察、评估基础上，决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。随后，现券收益率大幅反弹、期债市场快速回调。当日，30年期国债活跃券收益率由最低2.4050%上行至最高2.4850%，30年期国债期货主力合约早间创历史新高后最终收跌1.06%；10年期国债活跃券收益率由最低2.21%上行至最高2.285%，10年期国债期货主力合约收跌0.37%。7月2日，中短端期债品种企稳修复，长端品种偏弱运行。7月1—2日，30年期国债期货主力合约累计跌幅为0.78%，10年期、5年期、2年期国债期货主力合约累计跌幅为0.11%、0.05%、0.01%。央行借入国债的影响 2023年10月中央金融工作会议提出，要充实货币政策工具箱。此后，市场对央行增加国债买卖行为的讨论渐起。央行买卖国债对债市的影响，关键看两点：一是买卖方向，二是操作动机。从方向看，央行买入国债即增加国债需求，对债市是利多，卖出国债即增加国债供给，对债市是利空。动机更为重要。若作为公开市场操作的补充，即调节流动性的工具，则央行对国债短期的买卖操作
期货日报网07-03 08:45
期债短期波动加大投资者需理性参与
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央行7月1日午间发布公告称，将于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。债市反应迅速，当日下午，国债期货整体翻绿。截至收盘，30年期国债期货主力合约跌1.06%，10年期国债期货主力合约跌0.37%。机构普遍认为，国债借入后，“为维护债券市场稳健运行”，央行大概率会在二级市场卖出，国债价格阶段性调整不可避免。后市国债市场调整幅度有多大、持续时间有多长，需要关注借入期限、借入规模、借入方式、卖出规模、卖出时点、卖出利率等细节。机构同时提醒，由于“资产荒”问题尚未完全缓和，债市调整不会一蹴而就。7月2日，国债期货“告别”前一日的跌势，转为集体收涨。短期债市波动加大，交易需要更加谨慎、理性。来源：期货日报网
期货日报网07-03 08:45
关注IF、IH的低位配置机会
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大市值、低估值板块仍占优今年以来，股指市场呈现明显的结构性行情特征。在风险偏好改善前，大盘与低估值板块或继续占优，关注IF、IH的低位配置机会，以及“科特估”概念给IC、IM带来的阶段性交易机会。图为上半年A股指数涨跌幅今年以来，股指市场呈现明显的结构性行情特征。其中，大市值、低估值板块大部分时间表现占优，而小微盘股、成长板块表现不佳。截至6月28日，上证指数跌0.25%，深证成指跌7.10%，创业板指数跌10.99%，上证50指数涨2.95%，沪深300指数涨0.89%，中证500指数跌8.96%，中证1000指数跌16.84%。图为2024年前5个月出口累计同比（单位：%）分行业看，银行、煤炭、公用事业连续两个季度均表现出色，而商贸零售、计算机、社会服务、传媒、医药生物、房地产行业上半年跌幅超20%。行业分化反映了市场对不同板块的信心和预期存在显著差异。特别是煤炭和银行板块，受益于宏观经济的稳定和政策的支持，成为市场反弹的“领头羊”。煤炭行业主要得益于冬季供暖需求的增加以及能源类价格的上涨，而银行板块则受益于经济复苏预期和低估值。图为中国官方PMI（单位：%）内需方面
期货日报网07-02 09:00
技术解盘
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IF 择机短多 IF加权调整走势趋缓，低位震荡后将蓄势回升，且量仓等指标趋同性渐高。周一早盘承压走低后震荡回升，临近尾盘持稳，以小阳线报收。IF主连合约较现货指数大幅贴水，净基差波动仍偏大，期货走势较现货指数略偏弱。IF加权MACD指标绿柱开始收敛，KDJ快线继续在低位运行，主连合约大幅减仓，远月合约仓位增减不一，总体表现为减仓缩量震荡。继续关注3400点附近支撑力度，建议观望为主，择机短多介入。 IC 多单介入 IC加权连续调整后逐渐转为震荡走势，目量仓等指标逐渐趋同。周一早盘延续震荡走势，午后盘中转强，以小阳线报收。当前主连合约较现货指数贴水较多，净基差波动弱于正常水平，短期期货较现货指数表现略偏弱。IC主连合约大幅减仓，远月合约仓位增减不一，整体仓位缩减较多，成交量能较上周明显缩减，近期建议转为震荡策略。量价仓等指标趋同性逐步提升，IC加权当前MACD绿柱开始收敛，KDJ快线有低位回升迹象，日K线获短期均线支撑，可择机多单介入。 T 承压调整近期T加权持续上行，但量仓等指标转弱，周一早盘偏强震荡上行，盘中承压大幅下跌，至尾盘仍维持低位运行。T主连合约减仓较多，远月合约小幅增仓，
期货日报网07-02 09:00
期债下行风险加大
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6月以来，由于5月经济数据整体供需回落，国内经济仍处于温和复苏状态，政府债券发行提速幅度有限，降准、降息等政策迟迟未落地，风险资产表现偏弱，债市收益率不断创新低，对应国债期货不断创阶段性新高。 PMI数据继续印证经济温和复苏局面，稳增长政策仍需发力。2024年6月30日，国家统计局公布6月PMI数据，制造业PMI为 49.5%，非制造业PMI为 50.5%。6月制造业PMI与前值持平，各细分指数波动较小，产需指数、从业人员指数、原材料库存指数均基本与前值持平。分析6月PMI数据可以发现：第一，需求不足的问题仍然突出，尽管新订单指数与新出口订单指数环比改善，但企业调查中反映需求不足的企业占比升至62.4%，采购量指数、价格指数下行，产成品库存指数上行，需求偏弱导致企业采购意愿降低、产成品出库边际放缓。第二，新动能相关行业发展强劲，装备制造业和高技术制造业继续保持较好增长态势，产需两端同步上行。第三，购进价格指数降幅明显，企业成本压力边际缓和，此前两个月原材料购进价格指数快速上行，给企业带来较大成本压力，6月购进价格指数降幅大于出厂价格指数降幅，原材料成本高的制造业企业比重有所下降。从
期货日报网07-02 08:45

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