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临近交割期指总持仓量回落
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6月19日，A股市场缓慢下行，上证指数最低跌至3015.33点，最终报收于3018.05点。同期，期指走势略有分化，IH表现抗跌，主力合约上涨0.35%，而IF、IC、IM主力合约分别下跌0.16%、0.93%和1.2%。基差方面，IF主力合约贴水收窄至1.2点，IH和IC主力合约均由贴水转为升水，分别升水0.6点和0.4点，IM主力合约则由升水转为贴水5点。当日，期指四个品种共计减仓9388手，总持仓量为868249手。不过，各品种持仓变化方向并不一致，其中IF减仓3403手，持仓量为239780手；IH减仓4367手，持仓量为109345手；IC减仓1915手，持仓量为257122手；IM增仓297手，持仓量为262002手。各品种前20席位持仓变化也不相同。具体而言，IF多头主力减仓1586手，空头主力减仓3314手，净空持仓量降至47365手；IH多头主力减仓3014手，空头主力减仓3887手，净空持仓量降至23313手；IC多头主力减仓1189手，空头主力减仓1811手，净空持仓量降至1816手；IM多头主力增仓374手，空头主力增仓716手，净空持仓量升至13788手。
期货日报网06-20 08:15
多数品种成交活跃度上升
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6月19日，沪深两市缩量回调，期指标的全线走低。盘后数据显示，上证50ETF期权成交活跃度与上一交易日持平，持仓量则小幅下降。当日总持仓2041588张，较前一交易日减少15825张。其中，认购合约持仓1204919张，较前一交易日减少18489张；认沽合约持仓836669张，较前一交易日增加2664张。持仓量PCR为0.6944，较前一交易日提升0.0127。与此同时，成交911870张，较前一交易日增加121张。其中，认购合约成交514973张，较前一交易日增加4131张；认沽合约成交396897张，较前一交易日减少4010张。成交量PCR为0.7707，较前一交易日下降0.0141。多数期权品种成交活跃度上升。具体来看，上交所沪深300ETF期权成交量为834571张，持仓量为1501575张，成交额为3.65亿元；上交所中证500ETF期权成交量为1118001张，持仓量为1144351张，成交额为7.304亿元；华夏科创50ETF期权成交量为446339张，持仓量为1237752张，成交额为1.04亿元；易方达科创50ETF期权成交量为531955张，持仓量为634885
期货日报网06-20 08:15
国债期货偏强震荡
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短期实体经济融资需求偏弱、存款向理财和基金搬家支撑债市配置需求。在新一轮降准、降息落地前，期债市场偏强震荡，上行空间及节奏受央行表态及资金面变化的影响。本周前3个交易日，10年期、30年期国债期货主力合约累计收涨0.22%和0.45%，10年期、30年期盘中再创新高，而中短端品种2年期及5年期国债期货主力合约累计收涨0.08%、0.17%。 “资产荒”现象仍在 5月金融数据备受关注，在4月“挤水分”导致新增社融为负、信贷快速收缩后，市场关注5月数据能否回归“常态”。从答卷看，5月新增社融2.07万亿元，同比多增513亿元，政府债券融资成为主要贡献，与超长期特别国债5月发行、地方专项债发行提速对应，符合市场预期。信贷同比少增继续成为拖累项，5月新增人民币贷款9500亿元，同比少增4100亿元，其中居民贷款继续同比少增，企业贷款在高基数作用下亦出现同比少增，一定程度上说明实体部门真实融资需求偏弱。此外，票据融资再度冲量，说明央行对信贷总量仍有一定“诉求”。M1同比增速回落，储蓄存款同比少增，企业存款余额连续两个月减少，说明叫停“手工补息”后，市场出现存款搬家现象。 5月经济数据延续波浪式
期货日报网06-20 08:15
长短端利差继续缩窄
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近期，国债期货价格分化，长端主力合约价格走势偏强，短端国债期货合约价格走弱，主要原因是物价继续改善，政府债券推升社融增速，央行平价续作到期MLF，流动性保持稳定，但居民购房信心仍未恢复，企业活期存款不足，M1同比降幅扩大。供需关系有所改善国家统计局公布的数据显示，5月社会消费品零售总额为39211亿元，同比增长3.7%，环比增长0.51%。5月CPI同比上涨0.3%，与前值持平，受部分大宗商品价格上涨影响，PPI环比转涨，同比降幅收窄，供需关系有所改善。不过5月规模以上工业增加值同比增长5.6%，1至5月固定资产投资（不含农户）同比增长4%，低于预期和前值。其中，制造业投资累计同比增长9.6%，基建投资累计同比增长6.7%，继续处于高位，但房地产开发投资同比下降10.1%，房地产开发企业到位资金同比下降24.3%。房地产投资、销售、价格仍未企稳。社融增速回升今年前5个月社融规模增量累计为14.8万亿元，比上年同期少2.52万亿元。尽管居民新增贷款处于低位，企业贷款同比也有所减少，表外融资处于低位，但政府债券发行大幅增加，企业债券和票据融资同比也明显增加，使得社融增量比上年同期多
期货日报网06-18 09:00
技术解盘
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T 震荡偏强 T加权维持震荡走势，量仓等指标波动有限。周一早盘低开下探遇阻后快速回升，盘中维持震荡走势，尾盘持稳，以小阳线报收。T主连合约大幅加仓，远月合约仓位变化有限。T加权MACD指标红柱延续收敛态势，KDJ快线在高位运行，总体表现为增仓未放量略偏强震荡。短期市场上行动能待提升，需关注后续量仓变化情况，建议观望为主。 TL 多单持有 TL加权此前震荡走势转强，量仓等指标渐形成合力。周一早盘低开高走，维持高位偏强震荡走势，以小阳线报收。当前TL主连合约较多加仓，远月合约仓位变化不大，整体表现为增仓放量上涨，建议以趋势策略为主。TL加权当前MACD红柱继续放大，KDJ快线在高位运行，日K线表现强势，有望突破前高，建议多单持有。 TS 观望为主 TS加权上周创新高后连续调整，不过量仓等指标未趋同。周一早盘小幅走高后震荡下行，盘中弱势尽显，尾盘承压，以中阴线报收。TS主连合约小幅加仓，远月合约减仓。TS加权MACD指标红柱转绿，KDJ快线在低位运行，总体表现为增仓放量调整，短期市场承压调整幅度待观察，建议观望为主。（田瑞期货投资咨询证编号TZ008852）来源：期货日报网
期货日报网06-18 09:00
分析人士：“欠配”逻辑仍在利多影响钝化
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近期国债市场多空因素交织，短端期债合约价格走高后迎来回调，长端债市仍延续上涨态势。 “央行昨日平价缩量续作到期MLF，基本符合市场预期。”东证期货国债分析师张粲东表示，价格方面，虽然此前欧央行开始降息，但美联储表态仍然偏鹰，美元指数仍偏强运行，人民币汇率面临一定压力，制约了我国的利率政策。另外，政策利率带动贷款利率下降会进一步加大商业银行的净息差压力。数量方面，当前银行间资金面相对充裕，1年期存单利率略低于2.1%，市场机构对MLF的需求并不高，因此央行缩量续作。降息预期落空后债市短暂走弱，不过市场对未来降息的预期仍在，因此整体看，本次降息预期落空对债市的影响相对有限。一德期货金融衍生品高级分析师刘晓艺告诉期货日报记者，上周五收盘后，央行发布5月金融数据，当日晚间央行主管媒体连续发文，对金融数据进行解读，说明M1增速变化的原因，强调逐步淡化对金融总量指标的关注，详细解释债市波动并提示利率风险，受到投资者关注。其中，关于金融数据解读的文章中指出当前实际政策利率仍低于中性利率，货币政策继续保持对实体经济的稳固支持力度，暗示当前降息必要性不强。因此，6月17日央行平价续作MLF后，债市反应
期货日报网06-18 09:00
降息预期落空对债市影响有限？
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近期国债市场多空因素交织，长短端期债市场价格走势有所分化。分析人士表示，昨日央行平价缩量续作MLF基本符合市场预期，降息预期落空对债市的影响有限。且降准降息的预期仍在，虽然政府债供给规模增加，但短期资产“欠配”问题仍较为突出，国债期货或震荡偏强运行。来源：期货日报网
期货日报网06-18 09:00
分析人士：美国通胀黏性仍存
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相比上次议息会议，美联储6月议息会议关于通胀和缩表进程方面的表述发生了变化。市场人士表示，美联储6月议息会议决议中性偏鹰派，中和了市场此前因经济数据下滑而升温的鸽派预期。 “美联储降息预期一再推后，主要在于经济及就业市场的火热以及并不能确定通胀正向着2%的目标移动。”招商期货宏观策略分析师赵嘉瑜告诉期货日报记者，目前来看，美国经济及就业市场表现仍旧比较强劲。拜登政府采用宽财政和紧货币的方式，财政发力推动高新行业发展，高利率拉动资金回流美国，导致其金融条件与2022年快速加息前一样宽松，就业数据非常强劲，尤其是科技、服务等行业的拉动作用十分显著。正信期货金融期货分析师刘影表示，从经济数据来看，5月非农就业与PMI、4月零售和核心CPI等表现劈叉，一定程度上可以说明美国经济并不如预期中那么差，美国经济在“就业—薪资—消费”的传导链条下中短期大概率延续韧性，同时，美国就业市场基本摆脱了疫情的尾部效应，进入正常波动阶段，预计劳动力市场维持紧平衡。事实上，通胀也是具有黏性的，2%并非容易实现的目标。赵嘉瑜分析，一方面，今年三季度前的通胀数据都面临去年的高基数影响，而之后这一效应会下降，从环比
期货日报网06-18 09:00
降息大潮来袭欧美央行“骑虎难下”
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美联储鹰派“突袭”，降息预期降温 6月13日召开的美联储议息会议格外引人注目，本次会议如预期般维持政策利率不变，但其公布的点阵图却掀起轩然大波。此次点阵图显示，美联储大砍2024年年内降息预期，将2024年的利率中位数从4.6%上调至5.1%，点阵图的整体上移和对长期利率的预测上调，显示出其谨慎且鹰派的态度。此外，美联储还上调了2024年核心PCE通胀的预测，从2.6%上调至2.8%，显现其对通胀持久性的更高预期。图为美国CPI与核心CPI同比（单位：%）而就在此次美联储会议召开前几个小时，新出炉的美国5月CPI数据显示同比增长3.3%，核心CPI同比增长3.4%，而两者环比增速均放缓且低于市场预期；美联储较为关注的非房租核心服务通胀环比降至零增长。美国通胀数据降低了市场对于“二次通胀”的担忧，为美联储年内降息提供了一定的铺垫与信心。图为美国CPI与核心CPI环比（单位：%）尽管美国CPI数据超预期降温，市场一度抬升对美联储9月开启降息的定价预期，但美联储点阵图大幅调整及美联储主席鲍威尔在新闻发布会上的鹰派表态严重打击了市场的降息预期，导致金融大类资产剧烈震荡。鲍威尔强调美联储
期货日报网06-18 09:00
再次“按兵不动” 美联储政策路径悬念待解
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近阶段，海外市场风高浪急，以美联储及欧洲央行为代表的海外央行的货币政策成为市场关注的焦点。尤其是6月以来，美联储官员更鹰派的转向与欧洲央行开启降息周期的决策形成鲜明对比，激起了金融市场风险偏好的剧烈波动，并对股债汇及大宗商品等资产价格构成冲击，贵金属及有色金属板块高位回调加速。来源：期货日报网
期货日报网06-18 09:00

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