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美股下跌，上一交易日A股分化
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未来经济基本面预期转弱。由于7月份以来上证50和沪深300指数调整幅度大于中证500和中证1000，未来不排除权重股可能阶段性走强。整体上，我们认为各个指数仍然以区间震荡为主，操作上短期建议观望。来源：申银万国期货以上内容仅供参考，据此入市风险自负
Elaine2022-08-30
美股大幅下跌，上一交易日A股震荡回调
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未来经济基本面预期转弱。由于7月份以来上证50和沪深300指数调整幅度大于中证500和中证1000，未来不排除权重股可能阶段性走强。整体上，我们认为各个指数仍然以区间震荡为主，操作上短期建议观望。来源：申银万国期货以上内容仅供参考，据此入市风险自负
Elaine2022-08-29
美股上涨，上一交易日A股探底回升
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上一交易日A股探底回升，尾盘持续发力，上证50指数大涨1.64%，中证1000指数相对弱势，煤炭和石油行业领涨，两市成交额9864.9亿元，资金方面北向资金净流入16.71亿元，08月24日融资余额减少55.40亿元至15293.60亿元。基差方面，IH2209、IF2209、IC2209、IM2209年化升贴水率分别为2.02%、-0.36%、-8.41%和-12.98%，其中IC和IM的贴水有所扩大。由于经济数据走弱，政策有所加强，8月央行下调了MLF和OMO利率。从技术角度来看，各指数走势仍然偏弱，主要受制于未来经济基本面预期转弱。由于7月份以来上证50和沪深300指数调整幅度大于中证500和中证1000，未来不排除权重股可能阶段性走强。整体上，我们认为各个指数仍然以区间震荡为主，操作上短期建议轻仓做多为主。来源：申银万国期货以上内容仅供参考，据此入市风险自负
Elaine2022-08-26
上一交易日各指数涨跌分化
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中证500和中证1000指数继续收涨，上证50和沪深300下跌，两市成交额8686.39亿元，资金方面北向资金净流出37.39亿元，07月26日融资余额增加0.09亿元至15270.43亿元。基差方面，IH2208、IF2208、IC2208、IM2208年化贴水率分别为1.15%、3.42%、6.49%和5.62%，其中IH、IC、IM相较于昨日均有所收敛。三季度股指的表现要更多地依赖于实际的业绩数据而不是政策下的预期。随着美联储加快加息进程市场开始担忧全球衰退。后续随着风险事件落地股指有望企稳，建议做多为主。来源：申银万国期货以上内容仅供参考，据此入市风险自负
Elaine2022-07-28
丰富对冲和配置工具促进市场健康发展
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展。当前，市场上已经有代表大盘风格的上证50、沪深300股指期货及相应期权产品，以及代表中盘风格的中证500股指期货，这些金融衍生工具很好地在国内金融市场发挥了“价格发现”和“风险管理”的功能，为市场的平稳运行作出了积极贡献。辰钰投资陈志凌认为，近年来，国内证券公司、期货公司基于沪深300和中证500等场内金融衍生工具，创新设计出了一系列结构化场外金融衍生产品，为投资者提供了更加丰富多样的结构化风险管理工具，“中证1000股指期货和期权上市后，将会带动证券公司、期货公司创设出更多的场外衍生产品，满足投资者对中小市值公司的价格发现和风险对冲需求”。东证衍生品研究院金融工程组研究认为，对套期保值需求为主的机构来说，中证1000股指期货和期权的上市拓宽卖出套保标的可匹配资产范围至1800只成分股；对投机交易需求为主的机构来说，新品种的上市增加了交易与持仓额度的上限。这有助于提升机构运用衍生品进行风险管理的意愿，有望为期货市场带来增量资金，并进一步带动公募基金、券商等机构相关业务的发展。目前看，中证1000指数成分股的平均市值为123亿元，市值中位数为100亿元，最小市值成分股只有29亿元（截至2022年7月19日收盘数据）。这些公司在A股所有上市公司中的营收规模排名相对靠后，但也不乏细分行业的成长龙头。据记者了解，出于对中小型公司盈利和股价稳定性的担忧，长期以来，机构投资者并不愿意超配小市值股票。陈志凌认为，中证1000股指期货和期权上市后，机构投资者可以在增加中小市值股票配置的同时，对冲小市值风格下跌的系统性风险。此举有利于提升优质中小规模上市公司的长期估值中枢，而引入更多机构投资者进行长期配置，有利于维护中小市值股票价格的稳定，减少股价大幅波动。增加对冲和投资渠道，策略盈利有了更多可能在很长一段时间里，沪深300和中证500股指期货是绝对收益型基金最主要的对冲工具，这些基金长期为投资者提供了相对稳定的回报。但国内市场对绝对收益型产品的需求较大，上述两个股指期货的空头合约常年处于供不应求状态，使得对冲成本长期维持在较高水平，削弱了投资者的回报。陈志凌表示，中证1000股指期货和期权推出后，为绝对收益型基金提供了新的对冲工具。在宽投资产董事长钱成看来，中证1000股指期货和期权上市后，将拓展对冲和投资渠道，丰富场内衍生品投资标的，增加指数型投资选择，使指数型期货个股涵盖范围从800只扩展到1800只。就当下热门的CTA策略而言，千象资产合伙人吕成涛表示，这相当于增加了一个重量级交易品种，未来盈利机会会更多，“由于中证1000指数波动较大，对以趋势跟踪策略为主的管理人来说，预计新品种会比已经上市的品种带来更高的收益”。据了解，目前市面上的股票中性策略主要为中证500股票中性策略。“目前多数管理人的中证1000指数增强策略明显优于中证500指数增强策略。”吕成涛预计，中证1000股指期货和期权上市后，很多管理人的股票中性策略会逐步转向中证1000股票中性策略。随着对冲需求的增多，中证1000指数的贴水相比中证500指数会更深，进而会使利用中证1000股指期货滚贴水进行指数增强更有优势。 “过去我们在中证1000指数增强策略上已有布局，策略实盘运行已经有一年多时间。中证1000股指期货和期权上市后，我们会将中证1000股指期货纳入股指CTA策略中，根据其交易活跃程度适当调整股指CTA策略在总体策略中的占比。”吕成涛告诉记者，他们还会根据各个股指期货贴水情况以及中证1000和中证500指数增强的超额情况，动态调整产品中这两类股票中性策略的比例，同时积极布局“CTA+中证1000指数增强”产品线，将中证1000股指期货滚贴水策略加入到中证1000指数增强策略中，进一步丰富策略增强手段。中证1000股指期权上市也会对市场产生深远影响。东证衍生品研究院金融工程组研究认为，一方面将丰富投资者使用期权工具进行对冲的策略选择。中证1000股指期权使得投资者可以基于小市值股票池构建相应的期权对冲策略，如备兑策略、保护策略和领口策略。另一方面，提升期权策略组合的多样性。中证1000指数相比上证50和沪深300指数具有较高的波动率，在波动率套利策略的构建上具有更高的灵活性，私募等机构投资者可以利用中证1000指数的波动率差异，开发出更多的股指期权策略组合。来源：期货日报
Elaine2022-07-20
中金所关于期货、期权品种信息披露标准的通知
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500股指期货、中证1000股指期货、上证50股指期货、2年期国债期货、5年期国债期货、10年期国债期货的活跃期货合约标准为单边持仓量达到1万手以上（含）的合约和当月合约；二、沪深300股指期权的活跃期权月份标准为累计单边持仓量达到3万手以上（含）的合约月份和当月合约月份；中证1000股指期权的活跃期权月份标准为累计单边持仓量达到2万手以上（含）的合约月份和当月合约月份。本通知自2022年7月22日起实施，《关于期货、期权品种信息披露标准的通知》（2019年12月18日发布）同时废止。特此通知。中国金融期货交易所 2022年7月18日
Elaine2022-07-19
中金所关于中证1000股指期货和股指期权合约上市交易有关事项的通知
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500股指期货、中证1000股指期货和上证50股指期货的跨品种双向持仓，按照交易保证金单边较大者收取交易保证金。中证1000股指期权各合约的保证金调整系数为15%，最低保障系数为0.5。五、持仓限额同一客户某一月份中证1000股指期权合约单边持仓限额为1200手（在不同会员处持仓合并计算）。六、相关费用中证1000股指期货各合约的手续费标准暂定为成交金额的万分之零点二三，申报费为每笔1元。申报是指买入、卖出及撤销委托。中证1000股指期货各合约的平今仓交易手续费标准为成交金额的万分之三点四五。中证1000股指期货交割手续费至2022年12月31日止减半收取。中证1000股指期权合约的手续费标准为每手15元，行权（履约）手续费标准为每手2元。交易所暂不收取中证1000股指期权合约的申报费。七、做市商中证1000股指期权做市商可以在交易日9:30-15:00，通过会员向交易所申请双向期权持仓自动对冲平仓，自动对冲平仓暂不收取手续费，申请后持续有效。做市商也可以在上述时间申请取消自动对冲平仓。做市商所有月份中证1000股指期权合约单边持仓限额为15000手。做市商所有月份中证1000股指期货合约单边持仓限额为4800手。交易所将加强做市商梯队建设和精细化管理。八、询价限制客户对同一期权合约的询价时间间隔不得小于60秒。期权合约最优买卖报价价差小于等于下表价差时，不得询价。申报买价当月合约其余月份合约报价价差报价价差小于10点 0.6点 1点 10点或以上，小于20点 1点 2点 20点或以上，小于50点 2.6点 4点 50点或以上，小于100点 5点 8点 100点或以上，小于250点 8点 15点 250点或以上，小于500点 15点 25点 500点或以上，小于1000点 30点 50点 1000点或以上，小于2000点 60点 100点 2000点或以上 120点 200点交易所可以根据市场情况对本通知规定的具体标准、实施时间、相关措施等进行调整。中证1000股指期货和股指期权合约上市交易其他事项另行公布。请各会员单位认真做好中证1000股指期货和股指期权合约上市交易的各项准备工作，严格控制市场风险，确保中证1000股指期货和股指期权平稳推出和安全运行。特此通知。中国金融期货交易所 2022年7月18日
Elaine2022-07-19

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