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CFTC：截止9月6日当周CBOT大豆期货持仓报告

TC)最新公布截止9月6日当周CBOT大豆期货分类持仓报告：合约单位:5,000蒲式耳总持仓量:606,187 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 151,858 70,607 82,100 334,375 385,201 568,333 537,908 37,854 68,279 较8月30日当周总持仓量变化(263) -3,614 -1,303 4,209 -673 -2,638 -78 268 341 -5 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 25 12 14 55 64 94 89 6 11 (交易商总数：550) 133 110 125 161 256 356 447

Elaine2022-09-13

大连商品交易所9月9日大豆(豆一)仓单日报

大连商品交易所大豆(豆一)仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量豆一哈尔滨益海 2,610 2,610 0 豆一绥棱直属库 2,455 2,455 0 豆一北良港 143 143 0 豆一大杨树直属库 646 646 0 豆一敦化直属库 1,221 1,221 0 豆一桦南宏安粮贸 1,233 1,233 0 豆一绥滨盛中 240 160 -80 豆一小计 8,548 8,468 -80

Elaine2022-09-09

分析人士：豆油难以走出独立性行情

而带动豆油高位回落；另一方面，随着美国大豆和加拿大菜籽丰产基本确定且即将上市，加上马来西亚棕榈油继续累库，市场预期国际大豆、菜籽和棕榈油将阶段性承压，这也令国内三大油脂价格受到压制。银河期货农产品分析师马幼元分析称，从基本面来看，上周压榨厂开机率小幅下调，压榨量为196万吨，整体开机率符合预期，预计本周开机率也将出现小幅调整。本周公布的豆油港口库存数据也出现小幅下降，周环比下降1.8%，现为72.58万吨，维持在历史同期最低位。后续9—11月豆粕消费预计同比下调6%，不利于压榨厂整体开机，且今年11月旧作买船较往年较慢，因此后续豆油库存将维持低位运行，直至新作大豆到港，基差将继续上涨且保持坚挺。 “目前来看，尽管豆油供应紧缩，但仍维持相对稳定。此外，下游需求持稳，豆油、棕榈油价差走扩，也进一步限制了豆油上方的消费空间。因此，豆油库存虽然处于低位，但并不会出现大幅收缩的情况，豆油也难以走出独立性行情。”刘兵表示，目前油脂顶部依然清晰，盘面对供应宽松的预期也已有所反映，短期油脂将维持振荡格局。具体操作上，在马幼元看来，近期盘面压榨利润倒挂加深，整体买船意愿较差，从基本面来看，当前盘面驱动有限，豆油短期将跟随油脂维持宽幅振荡偏弱格局，但旧作较为紧张的现实预计会体现在高月差与高基差中，因此建议套利操作中可适当配置2211合约多单。来源：期货日报

Jupiter2022-09-09

9月8日外盘农产品市场走势综述

周四，CBOT大豆期货上涨0.4%，因技术买盘支撑。 CBOT豆粕期货收盘下跌1.4%。 CBOT豆油期货收盘上涨1.8%，因国际原油期货反弹。 CBOT小麦期货收盘下跌1.4%，因多头获利平仓。 CBOT玉米期货收盘下跌0.3%，因周边市场下跌。 ICE原糖期货收盘下跌0.66%。 NYMEX期棉上涨2.18%。

Jupiter2022-09-09

夜盘棕榈油跌幅较多，市场传言印尼取消DMO国内市场义务，不再限制出口

差部分地区继续回落，菜油基差持稳，近月大豆和菜籽到港偏少，豆油和菜油去库存，供应紧缺，油脂近月月差继续走扩，新作加拿大菜籽榨利亏损修复，远月菜油偏弱，由于国内近期棕榈油持续累库，棕榈油近月升水远月幅度较小。因外国工人延迟入境将影响棕榈油产量，MPOA预计马来西亚2022年毛棕榈油产量为1800万吨，低于2021年的1810万吨，但是短期市场关注焦点还是8月底马来西亚棕榈油累库是否如期到200万吨以上，印尼政府一系列措施也侧面反应高产压力下出口意愿，并给马来西亚带来出口阻力，巴克莱预期9月加息75基点，叠加经济衰退背景下，油脂缺乏新的利多，走势偏弱。来源：申银万国期货研究所以上内容仅供参考，据此入市风险自负

Jupiter2022-09-09

豆系三期权上市满月产业客户参与积极

8月8日，黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期权在大商所挂牌交易，至今已满月。其间，豆系三期权市场运行理性稳健，定价合理有效，持仓量稳步增长，展现了良好的发展潜力。同时，不少产业客户也积极参与，结合分析研判和业务开展情况，构建灵活多样的期权组合，以满足自身在风险管理等方面的实际需求。首月市场稳健运行持仓规模逐步增长统计数据显示，截至9月8日，豆系三期权共运行24个交易日，累计成交43.09万手，成交额5.14亿元，期末持仓量6.41万手。其中黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期权日均成交量分别为0.84万手、0.37万手和0.58万手，日均持仓量分别为1.74万手、0.57万手和1.40万手，期末持仓量较首日分别增加5.63、7.95和10.55倍。从成交情况来看，豆系三期权定价合理有效，实值合约价格高于虚值合约，远月合约价格高于近月合约，未出现价格倒挂现象，无明显套利机会。黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期权主力系列分别为A2211、B2211和Y2301，该系列合约成交量占比分别为92.14%、98.85%和42.77%。方正中期期货的期权研究员冯世佃表示，参与交易的产业客户数量稳步增长。据统计，目前三个期权品种中产业客户持仓占比已分别达到38%、29%和41%的水平，与豆粕期权产业客户持仓占比几乎相当。河北省粮食产业集团有限公司（下称冀粮集团）主营政策性粮油收储和市场化经营。为服务好集团2023年的政策性油脂轮换业务和贸易计划，在对市场中长期趋势进行研判后，冀粮集团在8月中旬开仓买入了豆油看跌期权，对下年度部分油脂经营头寸进行保值。冀粮集团油脂事业部副部长沈剑告诉期货日报记者，豆系三期权的上市，不仅能够帮助产业企业在前期投入较少成本的情况下，管理自身面临的价格风险，还使得企业可以借助期权工具构建更加合理的报价体系，从而更好地服务于下游合作企业，有利于整个大豆压榨产业链条的健康发展。今年上半年，北京农联中鑫资产管理有限公司（下称农联中鑫）根据经营需要，与大约150个骨干农户签订了大豆收购协议。但目前豆一期货11月合约的价格在5800元/吨左右，明显高于预估的采购成本。考虑到未来大豆相关品种出现大涨大跌的可能性较小，农联中鑫采用了做空波动率策略，综合利用豆一和豆油期权构建了类似于卖出宽跨式期权的组合，通过同时卖出豆一虚值看跌期权和豆油虚值看涨期权的方式，对大豆压榨提油的利润实现了保护和增强。在农联中鑫副总经理王军看来，得益于大商所在大豆系列品种上提供了比较齐全的工具体系，公司得以结合实际经营需求和盘面变化，构建综合性的期权策略进行套保。“由于豆油价格下跌，我们已经在豆油期权上获得了一定盈利，起到了很好的效果。这种卖出高价虚值看涨期权和低价虚值看跌期权的做空波动率策略，可以在市场没有明显行情、振幅较小的情况下，帮助企业管控价格风险、增加企业的经营收益。” 除了采购和销售，库存管理也是企业生产经营中的重要一环。记者在采访中发现，随着对期权工具的了解逐渐全面深入，越来越多的企业善于通过期权进行库存管理。浙商期货农产品研究团队负责人向博分析指出，当市场价格处在相对高位，无利多亮点，且宏观转向下，未来继续大涨可能性较低时，对于持有现货的企业，可尝试买入看跌期权，或者卖出高虚值的看涨期权，来对冲风险或降低库存减值损失。良运集团副总裁杨传辉告诉记者，目前公司手里持有一定的大豆现货，且对今年国内大豆的产量持乐观态度，认为后期大豆价格走势偏弱，因此决定通过卖出豆一看涨期权来管理现货头寸，以起到对冲库存贬值风险、增厚销售利润的效果。此外，豆系三期权的上市，对于期货公司风险管理公司展业也有着重要意义。永安资本农产品部负责人邓冠迪介绍，一方面，场内期权可以为场外工具的设计提供定价参考，有助于风险管理子公司制定带有更加个性化精细化收益结构的服务方案，提高与产业链上下游的业务黏性。另一方面，大豆和豆油期权丰富了风险管理子公司在油脂油料场外衍生品业务、“保险+期货”业务和含权贸易业务等领域的对冲渠道，能够在降低对冲成本、锁定波动率等方面发挥积极作用。来源：期货日报

Jupiter2022-09-09

大连商品交易所9月8日大豆(豆一)仓单日报

大连商品交易所大豆(豆一)仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量豆一哈尔滨益海 1,610 2,610 1,000 豆一绥棱直属库 0 2,455 2,455 豆一北良港 143 143 0 豆一大杨树直属库 646 646 0 豆一敦化直属库 0 1,221 1,221 豆一桦南宏安粮贸 1,233 1,233 0 豆一绥滨盛中 278 240 -38 豆一小计 3,910 8,548 4,638

Elaine2022-09-08

9月2日CBOT大豆周库存为930千蒲式耳

9月2日CBOT大豆周库存为930千蒲式耳,较上周减少1234千蒲式耳。

Jupiter2022-09-08

9月7日外盘农产品市场走势综述

周三，CBOT大豆期货下跌1.3%，因多头获利平仓。 CBOT豆粕期货收盘上涨1.2%。 CBOT豆油期货收盘下跌1.9%，因国际原油大幅下跌。 CBOT小麦期货收盘上涨2.9%，因乌克兰出口令人担忧。 CBOT玉米期货收盘下跌0.9%，因多头获利平仓。 ICE原糖期货收盘上涨0.39%。 NYMEX期棉下跌1.86%，因周边市场下跌。

Jupiter2022-09-08

夜盘菜油和棕榈油跌幅较多，豆油棕榈油2301价差扩大

01价差扩大。阿根廷政府将对9月出口的大豆提供优惠汇率，市场担忧此举影响美豆及其产品出口，实施政策的首日成交80万吨，外盘美豆油和美豆粕跟随美豆下跌。8月进口大豆716.6万吨，是2014年以来8月同期最低水平，国内11月前进口大豆到港偏少，预计国内豆油维持低库存，阿根廷旧作大豆的销售不改国内近月到港偏少的局面，只是短期影响盘面，油厂一豆现货基差上调。国内棕榈油到港增多，广东24°现货基差跌破2301+500，预估马来西亚8月底累库至200万吨，印尼7月出口继续增加，短期豆棕价差向下空间不多。进口菜籽榨利亏损改善，近月菜油偏少，现货基差持稳，菜油2211-2301价差走扩至800附近。暂时油脂缺乏实质利多消息，走势震荡偏弱。来源：申银万国期货研究所以上内容仅供参考，据此入市风险自负

Jupiter2022-09-08

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