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CFTC：截止11月5日当周CBOT软红冬小麦期货和期权持仓报告

新公布截止11月5日当周CBOT软红冬小麦期货和期权分类持仓报告：合约单位:5,000蒲式耳总持仓量:514,659 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 98,603 127,567 192,745 188,858 153,275 480,206 473,588 34,453 41,071 较10月29日当周总持仓量变化(30,163) -676 -1,182 21,380 7,907 9,617 28,611 29,815 1,552 347 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 19 25 38 37 30 93 92 7 8 (交易商总数：378) 109 114 147 120 124 315 312

Elaine11-11 09:51

CFTC：截止11月5日当周CBOT硬红冬小麦期货和期权持仓报告

新公布截止11月5日当周CBOT硬红冬小麦期货和期权分类持仓报告：合约单位:5,000蒲式耳总持仓量:285,127 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 60,578 70,269 86,823 118,367 104,078 265,768 261,170 19,359 23,957 较10月29日当周总持仓量变化(5,572) 971 2,920 6,500 -1,096 -4,414 6,375 5,006 -803 566 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 21 25 31 42 37 93 92 7 8 (交易商总数：251) 71 65 75 93 84 205 188

Elaine11-11 09:51

CFTC：截止11月5日当周CBOT软红冬小麦期货持仓报告

新公布截止11月5日当周CBOT软红冬小麦期货分类持仓报告：合约单位:5,000蒲式耳总持仓量:443,288 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 104,711 127,252 138,132 168,876 138,762 411,719 404,146 31,569 39,142 较10月29日当周总持仓量变化(27,400) -2,223 -2,573 20,894 7,280 8,766 25,951 27,087 1,449 313 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 24 29 31 38 31 93 91 7 9 (交易商总数：366) 101 109 124 109 114 288 284

Elaine11-11 09:51

CFTC：截止11月5日当周CBOT硬红冬小麦期货持仓报告

新公布截止11月5日当周CBOT硬红冬小麦期货分类持仓报告：合约单位:5,000蒲式耳总持仓量:271,347 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 64,600 70,550 75,637 113,654 102,188 253,891 248,375 17,456 22,972 较10月29日当周总持仓量变化(5,764) 985 3,015 6,442 -849 -4,168 6,578 5,289 -814 475 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 24 26 28 42 38 94 92 6 9 (交易商总数：248) 70 64 72 79 78 190 179

Elaine11-11 09:51

USDA：11月份公布的全球小麦供需平衡表

以下是11月份公布的全球小麦供需平衡表初期库存生产进口国内饲料国内总量2/ 出口期末库存全球 273.51 789.56 213.26 152.67 789.48 221.75 273.59 全球（除中国） 136.75 651.83 199.98 119.67 641.48 220.81 134.77 美国 18.36 44.9 3.31 2.03 30.33 20.73 15.5 国外总额 255.16 744.66 209.95 150.65 759.15 201.02 258.09 主要出口 41.53 335.69 13.33 73.9 180.94 162.3 47.32 阿根廷 1.93 12.55 0 0.25 6.85 3.66 3.97 澳大利亚ia 3.45 40.55 0.2 4.5 8 31.82 4.37 加拿大 4.17 34.81 0.55 3.15 8.29 25.62 5.63 欧洲联盟 13.63 134.29 12.19 45 109 35.08 16.04 俄罗斯 12.09 92 0.3 18 41 49 14.39 乌克兰 6.27 21.5 0.08 3 7.8 17.12 2.93 主要进口商 172.98 206.11 133.96 50.74 320.51 15.13 177.4 孟加拉国 1.31 1.1 5.12 0.2 6.7 0 0.83 巴西 1.1 10.55 4.68 0.45 11.85 2.69 1.8 中国大陆 136.76 137.72 13.28 33 148 0.95 138.82 日本 1.18 1.06 5.45 0.75 6.25 0.29 1.14 非洲南部 12.72 17.24 29.68 1.67 46.72 0.77 12.15 尼日利亚 0.62 0.11 4.73 0 4.7 0.4 0.36 中东 10.22 17.43 24.71 3.58 39.44 0.65 12.26 南洋 4.64 0 24.48 7.6 24.75 1.28 3.09 选择其他印度 19.5 104 0.04 6.5 108.67 5.38 9.5 哈萨克斯坦 1.49 16.4 4 1.8 6.8 10.87 4.22 United 1.85 15.54 2.02 7 15 1.91 2.5 2023/24 全球 273.59 790.42 221.83 158.6 797.75 221.31 266.25 全球（除中国） 134.77 653.83 208.19 121.6 644.25 220.27 131.75 美国 15.5 49.1 3.76 2.31 30.16 19.24 18.95 国外总额 258.09 741.32 218.07 156.29 767.59 202.07 247.3 主要出口 47.32 324.2 13.76 72.82 180.42 165.52 39.34 阿根廷 3.97 15.85 0 0.25 7.05 8.2 4.57 澳大利亚ia 4.37 25.96 0.22 4 7.5 20 3.05 加拿大 5.63 32.95 0.56 4.07 9.17 25.38 4.58 欧洲联盟 16.04 134.94 12.63 46.5 111 37.87 14.74 俄罗斯 14.39 91.5 0.3 16 39 55.5 11.69 乌克兰 2.93 23 0.06 2 6.7 18.58 0.71 主要进口商 177.4 208.72 139 56.06 330.38 19.77 174.98 孟加拉国 0.83 1.1 6.8 0.25 7.65 0 1.08 巴西 1.8 8.1 6.61 0.6 12 2.81 1.69 中国大陆 138.82 136.59 13.64 37 153.5 1.04 134.5 日本 1.14 1.15 5.35 0.73 6.23 0.31 1.09 非洲南部 12.15 16.37 31.27 1.63 46.73 2 11.07 尼日利亚 0.36 0.12 5.11 0 4.8 0.35 0.44 中东 12.26 20.77 19.98 3.13 39.69 0.66 12.67 南洋 3.09 0 30.6 9.7 27.81 1.3 4.57 选择其他印度 9.5 110.55 0.13 6.75 112.34 0.34 7.5 哈萨克斯坦 4.22 12.11 2.5 2.5 7.5 8 3.33 United 2.5 13.98 3.12 7.2 15.4 0.56 3.63 2024/25 Proj. 全球 10月 266.18 794.08 210.77 151.8 802.54 215.82 257.72 11月 266.25 794.73 210.01 152.9 803.41 214.67 257.57 全球（除中国） 10月 131.68 654.08 198.77 118.8 651.54 214.82 123.21 11月 131.75 654.73 198.51 119.9 652.41 213.67 123.57 美国 10月 18.95 53.65 3.13 3.27 31.19 22.45 22.09 11月 18.95 53.65 3.27 3.27 31.24 22.45 22.17 国外总额 10月 247.22 740.43 207.64 148.54 771.35 193.36 235.62 11月 247.3 741.08 206.75 149.64 772.17 192.21 235.4 主要出口 10月 39.26 312.9 12.64 71.25 178.35 156.5 29.95 11月 39.34 311.5 12.64 70.75 177.85 156.5 29.13 阿根廷 10月 4.57 18 0.01 0.25 7.05 11.5 4.03 11月 4.57 17.5 0.01 0.25 7.05 11.5 3.53 澳大利亚ia 10月 3.05 32 0.2 4 7.5 25 2.75 11月 3.05 32 0.2 4 7.5 25 2.75 加拿大 10月 4.58 35 0.55 4.5 9.6 26 4.53 11月 4.58 35 0.55 4.5 9.6 26 4.53 欧洲联盟 10月 14.66 123 11.5 44.5 108.75 30 10.41 11月 14.74 122.6 11.5 44.5 108.75 30 10.09 俄罗斯 10月 11.69 82 0.3 16 38.75 48 7.24 11月 11.69 81.5 0.3 15.5 38.25 48 7.24 乌克兰 10月 0.71 22.9 0.08 2 6.7 16 0.99 11月 0.71 22.9 0.08 2 6.7 16 0.99 主要进口商 10月 174.95 211.07 133.15 51.33 329.15 18.05 171.97 11月 174.98 210.87 132.85 51.93 329.75 17.45 171.5 孟加拉国 10月 1.08 1.1 6.9 0.25 7.95 0 1.13 11月 1.08 1.1 6.9 0.25 7.95 0 1.13 巴西 10月 1.69 9 6 0.5 11.9 3 1.79 11月 1.69 8.5 6 0.5 11.9 2.9 1.39 中国大陆 10月 134.5 140 12 33 151 1 134.5 11月 134.5 140 11.5 33 151 1 134 日本 10月 1.09 1.08 5.4 0.65 6.15 0.3 1.12 11月 1.09 1.08 5.4 0.65 6.15 0.3 1.12 非洲南部 10月 11.03 16.02 31.9 1.45 46.7 1.6 10.65 11月 11.07 16.02 32.4 1.45 46.7 2.1 10.69 尼日利亚 10月 0.44 0.12 5.5 0 5 0.38 0.68 11月 0.44 0.12 5.5 0 5 0.38 0.68 中东 10月 12.67 22.09 18.5 3.13 40.38 0.81 12.07 11月 12.67 22.39 18.4 3.23 40.48 0.81 12.17 南洋 10月 4.57 0 29.75 9.65 28.38 1.28 4.67 11月 4.57 0 30.05 9.95 28.68 1.28 4.67 选择其他印度 10月 7.5 113.29 0.3 6 112.29 0.3 8.5 11月 7.5 113.29 0.2 6 112.24 0.25 8.5 哈萨克斯坦 10月 3.33 16 1 2 7 10.5 2.83 11月 3.33 18 0.5 3 8.1 10 3.73 United 10月 3.63 10.85 3.2 6.5 14.5 0.5 2.68 11月 3.63 11.05 3.2 6.5 14.5 0.5 2.88

Elaine11-11 00:01

USDA：11月份公布的美国小麦供需平衡表

以下是11月份公布的美国小麦供需平衡表 2022/23 2023/24估计值. 2024/25预测值. 2024/25预测值. 10月 11月百万英亩播种面积 45.8 49.6 46.1 46.1 收获面积 35.5 37.1 38.5 38.5 蒲式耳每英亩收获产量 46.5 48.7 51.2 51.2 百万蒲式耳期初库存 674 570 696 696 产量 1650 1804 1971 1971 进口量 122 138 115 120 总供应量 2446 2512 2783 2788 食物消费 972 961 964 966 种子用量 68 62 62 62 饲料用量 74 85 120 120 国内总用量 1114 1108 1146 1148 出口量 762 707 825 825 总消耗量 1876 1815 1971 1973 期末库存 570 696 812 815 农场平均价格 8.83 6.96 5.7 5.6

Elaine11-11 00:01

USDA：截至10月31日当周美国小麦出口销售报告

部(USDA)截至10月31日当周美国小麦出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口墨西哥 105.8 74.0 未知地区 73.0 泰国 55.0 1.7 菲律宾 53.0 55.0 意大利 20.0 秘鲁 15.2 15.2 洪都拉斯 12.4 7.9 海地 9.0 圭亚那 8.4 8.4 牙买加 8.2 8.2 巴拿马 8.1 韩国 3.0 33.0 阿联酋 2.0 多米尼加 1.2 6.4 马来西亚 1.2 中国台湾 0.7 尼加拉瓜 0.6 3.6 日本 * 0.6 比利时 -0.2 5.3 萨尔瓦多 -0.6 5.4 哥斯达黎加 -1.1 12.0 加拿大 0.2 印度尼西亚 0.1 合计 374.7 0.0 236.9 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine11-07 21:30

恒力期货能化日报20241106

十一月中后有所下滑。需求方面，当前秋季小麦底肥进入尾声，农业采购扫尾，复合肥工厂开工率一般，淡储陆续开始但还未大规模采购，上周库存继续增加7.88万吨。整体而言，当前国内供应和政策压力仍存，短期实质性的利好驱动并不明显，当前需重点跟踪出口消息，淡储节奏以及气头装置集中检修节奏。宏观因素和消息面短期带来情绪刺激，现货价格低点也可能带来阶段性行情，但高供应高库存下，出口如果最后预期落空，反弹高度预计有限。为规避宏观风险和后半周磷肥会议上的消息扰动，单边或暂时观望，等待高空机会，可关注后续气头检修可能带来的1-5价差阶段性走扩机会。若出口持续受限，上方压力较大。向上驱动：下游刚需向下驱动：高供应、高库存风险提示：淡储节奏、出口政策、保供稳价、需求放量情况、新增投产、上游煤炭端变动以及国际市场变化甲醇方向：观望理由：规避宏观风险。逻辑：国内宏观情绪偏好，提振能化价格，甲醇盘面小涨，带动港口和内地多地小幅反弹。后半周将进入宏观博弈阶段，市场等到美国大选结果落地，基本面逻辑将暂时失效。目前，需求将逐渐转淡，自11月起关注西南限气和宁夏宝丰宁东四期上下游投产顺序，这将影响内地主流区域的供需状态。另外，伊朗故事可能会继续更新版本，会影响市场对中东进口减量时间点的判断，但港口高库存如何解决是一个很现实的问题，近期抵港偏高，短期内难以看到有效去库。维持观点，本周宜规避国内外宏观事件影响，观望为主。策略：观望。风险提示：油价波动、海外装置动态、宏观影响。建材化工纯碱方向：单边01在1600上方逢高空行情跟踪： 1. 目前碱厂沙河送到价在1500元/吨左右，期现报价在1510元/吨，今日传青海碱厂因为原盐品质问题降负荷，影响较小，纯碱目前基本面相对透明，供给端11-12月乃至明年年初仍有投产，下游玻璃持续减产，供需格局大方向持续走向过剩是已知的，短周期由于宏观处于国内及海外政策变动窗口期，同时市场容易放大纯碱供给端的减产消息，使得价格反复波动。 2. 预计到11月中下旬会看到纯碱仓单大量增加，交割库持续累库以及碱厂待发量转为实发量的去库，届时看到的去库可以理解为表需后置。今年交割库预计在11月大幅累库后，玻璃厂年前可以选择不从碱厂拿货，而从交割库拿货，致使交割库大幅去库，碱厂持续累库，这个过程也会迫使碱厂持续降价，只要盘面大跌，交割库被锁住的库存就可以在市场上流动，引发较强烈的负反馈。向上驱动：下游阶段性补库、碱厂降负荷向下驱动：光伏玻璃冷修、浮法玻璃亏损策略建议：宏观波动窗口期，单边暂观望，等待高空机会风险提示：远兴投产进度变化，下游玻璃厂补库驱动玻璃方向：05 多FG空SA套利继续持有行情跟踪： 1.今日沙河报价在1280元/吨，市场情绪再次转好，中游拿货积极性较高，冬季随着天然气价格上涨成本也有所抬升，使得部分玻璃厂现金流压力加大，减产延续，整体玻璃底部较前期有所抬升，但中游库存体量高于沙河玻璃厂使得负反馈矛盾仍在积累中，持续上涨存难度。 2.目前玻璃日熔量已经按照预期下降至15.8万吨，接近23年初水平，供需逐渐转向平衡，但考虑需求端缺乏类似23年的存量需求支撑，新开工对标长周期需求减量会对玻璃需求影响更大，长周期供需双降，更多是考虑中间的阶段性错配机会。向上驱动：地产政策提振、宏观情绪推动向下驱动：地产资金问题未解决、下游订单改善不明显，下游资金情况不佳策略建议：盘面升水，估值不低，套利为主风险提示：地产政策变化，宏观情绪变化

恒力期货11-07 10:32

恒力期货能化日报20241106

十一月中后有所下滑。需求方面，当前秋季小麦底肥进入尾声，农业采购扫尾，复合肥工厂开工率一般，淡储陆续开始但还未大规模采购，上周库存继续增加7.88万吨。整体而言，当前国内供应和政策压力仍存，短期实质性的利好驱动并不明显，当前需重点跟踪出口消息，淡储节奏以及气头装置集中检修节奏。宏观因素和消息面短期带来情绪刺激，现货价格低点也可能带来阶段性行情，但高供应高库存下，出口如果最后预期落空，反弹高度预计有限。为规避宏观风险和后半周磷肥会议上的消息扰动，单边或暂时观望，等待高空机会，可关注后续气头检修可能带来的1-5价差阶段性走扩机会。若出口持续受限，上方压力较大。向上驱动：下游刚需向下驱动：高供应、高库存风险提示：淡储节奏、出口政策、保供稳价、需求放量情况、新增投产、上游煤炭端变动以及国际市场变化甲醇方向：观望理由：规避宏观风险。逻辑：国内宏观情绪偏好，提振能化价格，甲醇盘面小涨，带动港口和内地多地小幅反弹。后半周将进入宏观博弈阶段，市场等到美国大选结果落地，基本面逻辑将暂时失效。目前，需求将逐渐转淡，自11月起关注西南限气和宁夏宝丰宁东四期上下游投产顺序，这将影响内地主流区域的供需状态。另外，伊朗故事可能会继续更新版本，会影响市场对中东进口减量时间点的判断，但港口高库存如何解决是一个很现实的问题，近期抵港偏高，短期内难以看到有效去库。维持观点，本周宜规避国内外宏观事件影响，观望为主。策略：观望。风险提示：油价波动、海外装置动态、宏观影响。建材化工纯碱方向：单边01在1600上方逢高空行情跟踪： 1. 目前碱厂沙河送到价在1500元/吨左右，期现报价在1510元/吨，今日传青海碱厂因为原盐品质问题降负荷，影响较小，纯碱目前基本面相对透明，供给端11-12月乃至明年年初仍有投产，下游玻璃持续减产，供需格局大方向持续走向过剩是已知的，短周期由于宏观处于国内及海外政策变动窗口期，同时市场容易放大纯碱供给端的减产消息，使得价格反复波动。 2. 预计到11月中下旬会看到纯碱仓单大量增加，交割库持续累库以及碱厂待发量转为实发量的去库，届时看到的去库可以理解为表需后置。今年交割库预计在11月大幅累库后，玻璃厂年前可以选择不从碱厂拿货，而从交割库拿货，致使交割库大幅去库，碱厂持续累库，这个过程也会迫使碱厂持续降价，只要盘面大跌，交割库被锁住的库存就可以在市场上流动，引发较强烈的负反馈。向上驱动：下游阶段性补库、碱厂降负荷向下驱动：光伏玻璃冷修、浮法玻璃亏损策略建议：宏观波动窗口期，单边暂观望，等待高空机会风险提示：远兴投产进度变化，下游玻璃厂补库驱动玻璃方向：05 多FG空SA套利继续持有行情跟踪： 1.今日沙河报价在1280元/吨，市场情绪再次转好，中游拿货积极性较高，冬季随着天然气价格上涨成本也有所抬升，使得部分玻璃厂现金流压力加大，减产延续，整体玻璃底部较前期有所抬升，但中游库存体量高于沙河玻璃厂使得负反馈矛盾仍在积累中，持续上涨存难度。 2.目前玻璃日熔量已经按照预期下降至15.8万吨，接近23年初水平，供需逐渐转向平衡，但考虑需求端缺乏类似23年的存量需求支撑，新开工对标长周期需求减量会对玻璃需求影响更大，长周期供需双降，更多是考虑中间的阶段性错配机会。向上驱动：地产政策提振、宏观情绪推动向下驱动：地产资金问题未解决、下游订单改善不明显，下游资金情况不佳策略建议：盘面升水，估值不低，套利为主风险提示：地产政策变化，宏观情绪变化

恒力期货11-06 10:43

产需格局偏紧玉米将先扬后抑

024年9月中国进口玉米、高粱、大麦、小麦到港量分别为31万吨、97万吨、94万吨、23万吨，进口谷物合计约为245万吨，而去年同期上述四种谷物进口量合计约为374万吨。除此之外，从月度角度来看，2024年9月进口谷物合计到港量环比也呈现下降趋势。参考船期和路透数据，我们预估2024年10—12月进口玉米、高粱、大麦合计到港量分别为170万吨、100万吨、100万吨。需要说明的是，由于船期数据存在较大不确定性，因此需要周度进行跟踪和调整。整体来看，进口谷物供应量在四季度处于阶段性低点，因此会增加国产玉米需求量，进而支撑国内玉米价格震荡走强。图为2022年10月至今中国进口谷物到港量（单位：万吨）东北玉米外流增加从区域价差角度来看，自国庆节以来东北玉米与华北玉米价差有所改善，有利于东北玉米外流。参考机构数据，截至10月29日，华北玉米与东北玉米价差约为80元/吨，而9月27日华北玉米与东北玉米价差约为-140元/吨。参考历史数据及地里位置等因素，我们认为华北玉米与东北玉米合理价差应该维持在150～250元/吨区间值。随着华北玉米与东北玉米价差从低点反弹至当前水平，我们认为东北部分区域玉米可以走汽运发送到华北区域，这在某种程度上会增加东北玉米需求量，进而使得东北玉米价格得到支撑。除此之外，北港玉米下海量数据也可以验证上述观点。参考机构数据，自2024年10月以来，北方四港玉米周度下海量约为50万吨，相较于此前下海量明显增加。另外，根据细分数据，北方港口玉米发到长江区域数量约为15万吨/周，折算长江口到货量约为60万吨/周，相较2024年5—9月明显增加。需要说明的是，长江区域东北玉米到货量增加，侧面反映东北玉米相较于华北玉米更具有价格优势。从区域价差角度看，这会增加东北玉米外流量，进而支撑东北区域玉米价格。图为2019年至今玉米与小麦价差走势（单位：元/吨）综上所述，新年度玉米产需格局处于偏紧状态。根据玉米价格季节性走势，玉米价格或呈现先扬后抑走势。考虑到当前玉米基差和远月物料价差等因素，我们认为玉米单边交易难度较大。现阶段建议玉米贸易商优先买入玉米基差，风险相对可控。除此之外，我们依然需要重视政策性因素对玉米价格影响，及时调整玉米头寸。（作者期货投资咨询从业证书编号Z0019467）来源：期货日报网

期货日报网11-05 09:00

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