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印尼政策再“变脸”，出口税下调！棕榈油价格应声而下

大跌5.97%，收盘报8120元/吨。豆油随棕榈油回调，主力合约跌幅为2.32%，收盘报9860元/吨。菜油主力合约振荡偏强运行，微跌0.26%，收盘报11990元/吨。王晨希分析称，近期棕榈油反弹势头偏弱，供需驱动不强。一方面，印尼库存需要时间消化；另一方面，印尼上周五同意8月1日起恢复对马来西亚劳工输出，棕榈油产出的中期改善预期对盘面影响偏空。同时，受地缘政治风险扰动，大宗商品普跌，棕榈油作为供需偏弱的品种受影响更大。截至8月2日，马来西亚BMD毛棕榈油期货连续两日下挫逾5%，因印尼下调棕榈油出口税参考价，并增加出口配额。BMD基准10月毛棕榈油期货收跌219马币，跌幅为5.39%，报3841马币/吨。印尼经济部高级官员MusdhalifahMachmud表示，印尼将8月1—15日毛棕榈油参考价下调至872.27美元/吨。 “此次调整后，印尼短期内又一次降低了棕榈油的出口关税，体现出印尼当前因高库存的较强出口意愿，前期的CPO参考价格为1615美元/吨，因此CPODuty从之前的288美元/吨下跌至33美元/吨，较之前的税费下降了255美元/吨。”银河期货油脂分析师刘博闻表示，因产地价格跌幅较大，盘面进口利润继续修复，已来到今年的进口利润最好节点，国内买船意愿继续增加，加上前期买船较多，因此预计8、9月到港也会提升较多。同时，因前期运力问题导致到港较少，导致上周低度棕榈油港口库存去库较多，为27.5万吨，位于同期历史最低位。虽然现货市场成交较为清淡，维持刚需采购，但基差较为坚挺。刘博闻认为，随着近日进口利润倒挂持续修复，8月买船的增加以及不断的到港，基差下跌的趋势仍不变，如果未来到港不及预期，基差或持续坚挺，2209合约或走期现回归逻辑，从而走强。虽然消费端已有好转迹象，中秋备货已在路上，但印尼供应端的宽松以及整体宏观的压制，使得当前多空博弈较为剧烈，建议短线操作，长期来看棕榈油趋势依旧偏空。关注后续棕榈油到港情况。豆油价格疲软也打压棕榈油价格。据刘博闻介绍，上周压榨厂开机率小幅提升，豆油产量约为33万吨，预计8、9月到港大豆在700万吨以上。而现货成交一般，市场维持清淡，终端小量维持刚需采购，心态较为谨慎，基差继续回调。进口大豆压榨盘面利润倒挂修复较多，上周豆油继续小幅去库，现为82万吨，因豆棕的现货价差，使得棕榈油开始反替代豆油，且后续棕榈油大量到港会影响豆油消费，若后续消费没有实际明显起色，基差将继续回落。王晨希认为，目前豆棕期现货价差均有明显恢复，有利于刺激消费复苏，上周棕榈油库存的明显下降也验证了这一点。不过，尽管棕榈油2209合约基差再度扩张，但棕榈油买船明显提升，目前预计8月进口预估接近50万吨，如果船期到港正常，2209合约的基差回归驱动预计对盘面支撑相对有限。操作上，油脂建议大方向继续保持逢高抛空思路，头寸继续向远月转移。此外，菜油昨日表现抗跌。刘博闻称，菜油基差因连续的轮储以及南方地区的压榨开机提升，开始出现松动，贸易商出货意愿较强。上周压榨厂开机率为8.5%，小幅下调，仍位于历史低位。从上周的库存数据来看，菜油库存继续小幅下降，现为16.5万吨，位于历史最低位。后续的本年度的菜籽旧做买船较往年仍偏少，7月买船预计只有6万吨。“近期国际菜油价格回调，叠加国内菜油上涨，菜油进口利润大幅修复，但倒挂依旧严重，限制菜油的进口。因此，新一季度菜籽上市前，国内菜油供应依旧保持偏紧态势，临近消费旺季，菜油库存或继续下降。在三大油脂中，菜油或是基本面最强的。轮储以及需求差的事实会使得菜油上方压力较大，使整体涨幅受限。若库存超预期下降，2209合约或走期限回归逻辑，菜油或走出较为独立的行情。” 在东海期货油脂油料分析师刘兵看来，棕榈油方面，国内远月采购增加，基差有所回落，但近期船运不畅带来的升水，使得供应依然偏紧。豆油方面，市场悲观情绪下，需求依然清淡，豆棕价差的大幅走高，也使得部分需求回转到棕榈油。目前基差稳固得益于油厂供应收缩，供需双弱局面下，随着交割月临近，期现回归，盘面有较强支撑。菜油方面，需求表现依然良好，基差同样坚挺，7—9月进口的收缩预期依然是强支撑。蛋白粕方面，刘兵认为，受宏观市场影响波动较小，但受供应短缺及需求回暖影响，表现相对坚挺。刘兵表示，目前美豆处于生长关键期，中西部核心产区土壤墒情尚可，但未来两周降水逐渐减少，且高温天气依然普遍，叠加市场下调了8月单产预期数据，美豆反弹。后市看来，一方面，宏观及地缘政治风险有进一步挤压风险偏好的可能；另一方面，就新作单产及面积数据修正，维持客观预期。因此，美豆被宏观及外围市场挤掉水分的可能性大，减产调整低于预期或仍会引导美豆重回1300—1400/蒲式耳。 “目前大豆到港供应逐步收缩，油厂在利润压力下，开机率维持相对低位，豆粕供应偏紧，库存快速下降，高基差相对稳定。近月盘面期现回归支撑有望增加。”刘兵说。来源：期货日报

Jupiter2022-08-03

大连商品交易所8月2日豆油仓单日报

大连商品交易所豆油仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量豆油广州益海 1,100 1,100 0 豆油泰州益海 0 1,000 1,000 豆油天津达孚 2,116 2,116 0 豆油东莞达孚 1,350 1,350 0 豆油金光食品 1,200 1,200 0 豆油连云港益海 240 240 0 豆油黄海粮油 270 270 0 豆油天津嘉里 3,000 3,000 0 豆油天津九三 800 800 0 豆油秦皇岛金海 200 200 0 豆油小计 10,276 11,276 1,000

Elaine2022-08-02

业内人士：推出豆类三个期权具有良好基础

于8月8日上市黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期权。业内人士表示，相关期权的上市将进一步丰富油脂油料衍生工具的服务和供给，为维护我国油脂油料产业稳健发展、保障供给安全贡献期货力量。同时，期权投资者的套期保值理念和操作手法日趋成熟，期权业务相关制度、技术不断完善，交易所和期货公司控制风险的能力持续提高，都为黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期权平稳上市打下了坚实基础。期货市场稳健运行为期权上市打下基础油脂油料是大商所发展最为成熟、企业应用最为广泛的期货品种系列之一。从1993年上市大豆等期货开始，大商所油脂油料板块已逐步实现产业链上下游一体化和期货、期权、互换等衍生工具的多元化。多年以来，大商所黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期货运行平稳，市场流动性充裕。特别是近年来通过“一品一策”不断完善合约规则、优化交割布局，品种的运行质量持续提升。2021年，黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期货的日均成交量分别达到20万手、7万手和94万手，日均持仓量分别达到17万手、5万手和73万手。从投资者结构来看，在大商所大豆系列期货品种上，产业客户和机构客户参与程度较高，且保持稳步增长。据统计，近几年来，黄大豆1号、黄大豆2号和豆油三个期货品种参与客户数平均在15万户以上，单位持仓占比平均在50%以上，均是大商所市场结构较好的品种。特别是随着国内大豆系列期货的发展和完善，其影响力也在不断提升，越来越多的生产、贸易和消费企业利用期货衍生品进行风险管理。目前，国内90%以上的大中型油脂油料企业都深度参与了大豆系列期货交易和豆粕期权交易，为更多期权上市积累了良好的产业客户基础。新湖期货油脂高级分析师陈燕杰对期货日报记者表示，黄大豆1号、黄大豆2号及豆油期货上市以来，成交活跃，市场运行稳健，市场参与主体专业、成熟。部分企业和机构还曾参与国际期权品种或国内场外期权交易，多数企业也拥有豆粕期权和棕榈油期权交易经验。因此，在人员、内控、软硬件等方面，可以直接利用现有资源，这将为大豆系列品种期权的稳起步打下坚实基础。期权市场日益成熟为上市提供经验保障自我国首个商品期权——豆粕期权2017年在大商所上市以来，大商所期权品种不断丰富、功能发挥日益显现、市场规模稳步扩大，已经逐步形成了较完备的规则制度体系，为黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期权上市提供了制度保障，并积累了监管经验。统计数据显示，2021年，大商所期权累计成交量1.0亿手，累计成交额1091.4亿元，日均持仓量126.7万手，同比分别增长78.6%、119.4%和21.7%，占全国商品期权市场的比例分别为47.6%、41.5%和55.7%。特别是豆粕期权上市交易已有5年，市场规模稳步增长，功能逐步发挥，2021年成交3799万手，成交规模连续4年位居国内商品期权首位，连续两年位列全球农产品期权首位。南华期货研究所期权分析师周小舒表示，我国目前上市的商品期权逐渐覆盖国内各个行业，期权定价合理，运行稳健，期权和期货价格联动性较强，反映出我国商品期权市场日益成熟。据了解，目前，大商所在期权的合约设计、风险管理、交易者适当性管理办法和做市商管理办法等方面，已建立起完备的业务规则体系。在此基础上，根据大豆系列期现货市场运行特点，经过广泛的市场意见征集和调研，大商所沿用已有成熟的设计思路，完成了相关品种的期权合约参数设计，被市场参与各方认可和接受。此外，近年场外期权以及以场外期权为基础的“保险+期货”的广泛应用，让相关产业企业、金融机构对期权工具的使用有了更深入的了解和实践，能更好利用场内期权对冲风险。各主体也期待着更多场内期权工具的上市，以进一步降低“保险+期货”等对冲成本，更好服务产业发展。来源：期货日报

Elaine2022-08-02

分析人士：油脂走势转为箱体振荡

后，本周一油脂回落调整。截至8月1日，豆油期货2209合约下降1.01%至9960元/吨，棕榈油2209合约下降1.53%至8482元/吨。　　“近期，在美联储加息‘靴子’落地、美豆走出六连阳、国内油脂库存下降的推动下，国内三大油脂期价联袂走高，价格创下3周高点。目前，宏观情绪继续好转，大宗商品普涨，油脂因高波动性、题材丰富等获得资金青睐，成为农产品的‘领头羊’。同时，对8月宏观市场维持乐观预期。”光大期货油脂油料分析师侯雪玲告诉期货日报记者，目前，在三大油脂中，棕榈油的题材最为确定。印尼7月预计发放棕榈油出口配额250万吨左右，叠加国内150万吨左右的棕榈油消费，印尼棕榈油库存有望从累积转为去化。　　美尔雅期货油脂油料分析师张翠萍表示，从马来西亚方面来看，一是在劳动力制约下，7月，马来西亚棕榈油产量环比下滑；二是在印尼积极政策的压制下，7月中上旬，马来西亚棕榈油出口形势不佳。不过，随着印尼实际出口未能跟上政策步伐，7月下旬，马来西亚棕榈油出口得到改善。船运调查机构ITS公布的数据显示，7月，马来西亚棕榈油产品出口量为1278579吨，较6月的1268532吨增加0.8%，一改7月中上旬环比下滑的局面，尤其是对印度出口环比增加20%以上。　　“实际上，国际豆油题材仍在于美豆生产。虽然近期高温天气暂时没有对美豆造成实质性的减产，但接下来还要继续观察。”东兴期货农产品分析师陈哲分析说，国内豆油基差近期表现坚挺。一方面是榨利持续亏损，油厂不愿让利；另一方面是第三季度大豆到港偏少，加之消费处于淡季，油厂开机意愿并不强烈。在供应有限的背景下，豆油库存已扭头向下。　　“虽然第三季度大豆到港放缓以及油厂榨利倒挂，豆油供应改善有限，但买船和到港增加将改善国内棕榈油供应状态，加之豆棕价差走扩，或形成棕榈油对豆油的消费替代。”张翠萍补充说，美豆天气炒作以及印尼实际出口偏慢，叠加宏观情绪回暖，油脂迎来反弹窗口期。不过，印尼棕榈油投放压力后移、国内近月棕榈油供应改善等将限制油脂反弹空间。　　在陈哲看来，目前宏观情绪已集中释放，基本面利空影响边际弱化，短期油脂走势将转为箱体振荡。中长期的基本面需关注三点：一是印尼棕榈油产量是否遭受因出口政策导致库存挤压的损害。二是关注印尼生物柴油政策的变动。有消息称，印尼开始对40%的棕榈油混合生物柴油进行路测，测试时长约为6个月，预计B40实际执行要等到2023年。此外，生物柴油的生产利润收窄，若后期降为负值，当地生物柴油行业则需依赖政府补贴，进而影响专项税的调整。三是关注马来西亚棕榈油复产情况。来源：期货日报

Jupiter2022-08-02

8月1日外盘农产品市场走势综述

跌4.6%，因多头获利平仓。 CBOT豆油期货收盘下跌3.7%，因国际原油大跌。 CBOT小麦期货收盘下跌0.9%，因首船乌克兰谷物离开敖德萨港。 CBOT玉米期货收盘下跌1.7%，因首船乌克兰谷物离开敖德萨港。 ICE原糖期货收盘上涨0.34%。

Jupiter2022-08-02

大商所关于黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期货期权上市交易有关事项的通知

Jupiter2022-08-01

大商所关于发布黄大豆1号、黄大豆2号、豆油期货期权合约的公告

豆2号期货期权合约》和《大连商品交易所豆油期货期权合约》已由大连商品交易所第四届理事会第二十四次（通讯）会议审议通过，现予发布，自发布之日起施行。黄大豆1号、黄大豆2号、豆油期货期权合约上市交易时间及有关事项另行公布。附件1：大连商品交易所黄大豆1号期货期权合约附件2：大连商品交易所黄大豆2号期货期权合约附件3：大连商品交易所豆油期货期权合约大连商品交易所 2022年7月29日

Jupiter2022-08-01

大连商品交易所8月1日豆油仓单日报

大连商品交易所豆油仓单日报表如下：品种地区昨日注册今日注册仓单仓单量仓单量变动量豆油广州益海 1,100 1,100 0 豆油天津达孚 2,116 2,116 0 豆油东莞达孚 1,350 1,350 0 豆油金光食品 1,200 1,200 0 豆油连云港益海 240 240 0 豆油黄海粮油 320 270 -50 豆油天津嘉里 3,000 3,000 0 豆油天津九三 800 800 0 豆油秦皇岛金海 200 200 0 豆油小计 10,326 10,276 -50

Elaine2022-08-01

市场预估国内8月中下旬棕榈油到港60万吨，叠加菜油抛储消息，不利于油脂月间正套走势

棕榈油到港偏少。国内大豆到港逐步减少，豆油去库存，油脂低库存，高基差，临近交割月，期现回归，外加美联储加息落地。但是印尼国内散装食用油将要跌至控价目标，后续可能取消DMO，放开出口。市场预估国内8月中下旬棕榈油到港60万吨，叠加菜油抛储消息，不利于油脂月间正套走势。来源：申银万国期货研究所以上内容仅供参考，据此入市风险自负

Jupiter2022-08-01

7月29日外盘农产品市场走势综述

豆粕期货收盘下跌0.12%。 CBOT豆油期货收盘上涨3.8%，因国际原油走强。 CBOT小麦期货收盘下跌1.1%，因黑海谷物出口开始有所进展。 CBOT玉米期货收盘上涨0.2%，因产区可能出现高温天气，但黑海谷物出口开始有所进展限制涨幅。 ICE原糖期货收盘下跌1.02%。

Jupiter2022-08-01

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