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CFTC：截止9月17日当周ICE棉花期货持仓报告
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CFTC：截止9月17日当周ICE棉花期货持仓报告
Elaine09-23 09:36
CFTC：截止9月17日当周COMEX白银期货持仓报告
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CFTC：截止9月17日当周COMEX白银期货持仓报告
Elaine09-23 09:36
CFTC：截止9月17日当周CBOT软红冬小麦期货持仓报告
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CFTC：截止9月17日当周CBOT软红冬小麦期货持仓报告
Elaine09-23 09:36
CFTC：截止9月17日当周CBOT硬红冬小麦期货持仓报告
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CFTC：截止9月17日当周CBOT硬红冬小麦期货持仓报告
Elaine09-23 09:36
CFTC：截止9月17日当周CBOT大豆期货持仓报告
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CFTC：截止9月17日当周CBOT大豆期货持仓报告
Elaine09-23 09:36
CFTC：截止9月17日当周CBOT玉米期货持仓报告
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CFTC：截止9月17日当周CBOT玉米期货持仓报告
Elaine09-23 09:36
股指期货持仓量因子模型的构建与应用
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持仓量信号作为金融衍生品特有的量价指标，受到很多投资者的持续关注。我们尝试挖掘持仓量指标里蕴含的信息，从定性和定量分析两个角度进行持仓量因子模型的构建，并将其应用于实务分析中。图为期指各品种净多单持仓占比与基差均值交易所每日收盘后会公布前20名，包括成交量和持仓量明细，其中持仓量分为按买单量排名和按卖单量排名。市场普遍认为日频的前20名多空持仓量数据，反映了市场不同类型策略投资者的情绪。通过持仓量的分析，我们可以对股指期货基差变化的情况和主要影响力量进行刻画。通过对历史数据的回测，我们发现不同市场环境下期指升贴水的变化有如下对应特点。首先，在贝塔行情下，多头替代策略占优的情况下会促进基差贴水的收敛。其次，在无明显贝塔行情且阿尔法环境较为“友好”时，对冲力量会抑制基差贴水收敛，甚至带来贴水走扩。最后，在无明显贝塔行情且阿尔法策略收益率开始回落后，对冲策略的空平力量会促进基差贴水的收敛。如果将上述特点和股指期货基差运行特点放在一起进行复盘分析的话，可以对股指期货基差走势的影响力量进行分析。图为期指各品种总持仓量与指数走势持仓因子是利用每日公布的前20名持仓信息进行构建，假设持仓
期货日报网09-20 09:15
CFTC：截止9月10日当周NYMEX原油期货持仓报告
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CFTC：截止9月10日当周NYMEX原油期货持仓报告
Elaine09-18 10:16
CFTC：截止9月10日当周ICE原糖期货持仓报告
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CFTC：截止9月10日当周ICE原糖期货持仓报告
Elaine09-18 10:15
CFTC：截止9月10日当周CBOT豆粕期货持仓报告
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CFTC：截止9月10日当周CBOT豆粕期货持仓报告
Elaine09-18 10:15

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