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USDA：10月份公布的美国棉花供需平衡表

以下是10月份公布的美国棉花供需平衡表 2022/23 2023/24估计值. 2024/25预测值. 2024/25预测值. 9月 10月填料 Filler Filler Filler Filler 百万英亩播种面积 13.75 10.23 11.17 11.17 收获面积 7.29 6.44 8.63 8.63 英镑每英亩收获产量 953 899 807 789 480万磅包期初库存 4.60 4.65 3.15 3.15 产量 14.47 12.07 14.51 14.20 进口量 0.00 0.00 0.01 0.01 总供应量 19.07 16.72 17.67 17.36 国内使用量 2.05 1.85 1.90 1.80 出口量 12.45 11.75 11.80 11.50 总消耗量 14.50 13.60 13.70 13.30 损耗 -0.08 -0.03 -0.03 -0.04 期末库存 4.65 3.15 4.00 4.10 农场平均价格 84.8 76.1 66.0 66.0 总消耗量

Elaine10-14 00:01

多空博弈，多看少动-2024年10月11日申银万国期货每日收盘评论

8000，操作上建议逢高偏空为主。【棉花】棉花：郑棉日盘小幅震荡。现货方面，中国棉花价格指数CCindex3128B报价15572元/吨，较上一日-20元/吨。消息方面，据美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示，10月3日止当周，美国当前市场年度陆地棉出口销售净增8.96万包，较之前一周下滑7%。下一年度棉花出口销售净增1.32万包，出口销售合计净增10.28万包，环比减少24.1%。当周，美国棉花出口装船9.51万包，较之前一周下滑11%。总体而言，目前外棉已经跌至成本附近，后市有望呈现底部震荡格局，考虑到棉花价格向下空间有限，投资者可以逢低买入棉花2501合约。【油脂】油脂：今日油脂偏强运行，MPOB公布10月供需报告：MPOB数据显示马来西亚9月棕榈油产量为182.2万吨，环比减少3.8%，低于市场预期；9月马棕出口量为154.28万吨，环比增加0.93%；截止到9月底马棕库存上升至201.38万吨，环比增加6.93%，高于市场预期。mpob报告数据显示马棕累库超预期，不过由于印尼棕榈油今年减产预期较强，同时印尼生柴政策提振印尼国内消费量增加，印尼棕榈油出口潜力或有限。并且随着后期东南亚产区步入减产季，整体库存压力将继续减少，叠加近期原油强势提振，预计油脂继续偏强震荡为主。【豆菜粕】豆菜粕：今日豆菜粕延续弱势，近期美豆期价震荡走弱，主要由于巴西北部预报将迎来有效降雨，或改善巴西产区干旱情况。巴西方面，根据CONAB数据截至10月06日，巴西大豆播种率为5.14%，上周为2.4%，去年同期为10.1%。同时近期美豆收割进程也在持续推进，根据usda发布的最新报告显示截至10月6日当周，美国大豆收割率为47%，高于市场预期的44%，前一周为26%，去年同期为37%，五年均值为34%。在巴西将迎来有效降雨及美豆收割压力下美豆下跌，给国内粕价施加压力，预计短期豆菜粕偏弱运行为主，关注本月usda报告数据对行情的指引。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC偏强运行，早盘强势高开，除临近交割的10合约外，盘中其余合约全部涨停，12合约收于2494.3点。10日盘后，马士基发布11月欧线涨价函，自11月4日起大柜报价4500美金，较43周线上报价大幅提涨1900美金，马士基涨价函的发布使得市场对于11月船司挺价的信心增强，自此三大联盟均已开启11月的涨价行为。当地时间10月10日，达飞发布涨价函，自11月4日起大柜报价4420美金，节后THE联盟中的HPL和ONE已将11月初的线上报价大柜调涨500美金左右。从往年情况来看，11月由于圣诞节出货及长协谈判，运价往往会出现企稳，节后市场对此有预期，随后三大联盟船司均提涨11月初运价，验证挺价预期，但提涨能否落地仍有待验证。当前在各船司提涨的推动下，盘面多头情绪占优，预计短期在挺价情绪的推动下偏强运行，但提涨能否实质性落地可能得等到10月下旬，持续关注后续船司主动停航的情况以及涨价的落地。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货10-12 09:08

集运橡胶两极分化，商品整体波幅较大-2024年10月10日申银万国期货每日收盘评论

8000，操作上建议逢高偏空为主。【棉花】棉花：昨夜棉花尾盘出现回落。现货方面，中国棉花价格指数CCindex3128B报价15592元/吨，较上一日-58元/吨。消息方面，巴基斯坦商务部长Jam Kamal Khan对轧棉企业数量急剧下降表示担忧轧棉厂数量从1,200家下降到仅400家，导致棉花供应链严重受扰和电力资源利用不足。Khan会见了由主席Jassu Mal博士领导的巴基斯坦轧棉厂协会的代表，讨论应对棉花行业面临的挑战。他强调，轧棉厂的数量从1,200家急剧下降到仅400家，导致电力利用不足和棉花供应链中断。总体而言，目前外棉已经跌至成本附近，后市有望呈现底部震荡格局，投资者可以逢低买入棉花2501合约。【油脂】油脂：今日油脂走势分化，棕榈油震荡收跌，豆菜油偏强运行。今日午后MPOB公布10月供需报告。MPOB数据显示马来西亚9月棕榈油产量为182.2万吨，环比减少3.8%，低于市场预期；9月马棕出口量为154.28万吨，环比增加0.93%；截止到9月底马棕库存上升至201.38万吨，环比增加6.93%，高于市场预期。mpob报告数据显示马棕累库超预期，叠加近期宏观利多情绪有所降温，预计短期油脂回调为主。【豆菜粕】豆菜粕：今日豆菜粕偏弱运行，近期美豆期价震荡走弱，主要由于巴西北部预报将迎来有效降雨，或改善巴西产区干旱情况。巴西方面，根据CONAB数据截至10月06日，巴西大豆播种率为5.14%，上周为2.4%，去年同期为10.1%。同时近期美豆收割进程也在持续推进，根据usda发布的最新报告显示截至10月6日当周，美国大豆收割率为47%，高于市场预期的44%，前一周为26%，去年同期为37%，五年均值为34%。在巴西将迎来有效降雨及美豆收割压力下美豆下跌，给国内粕价施加压力，预计短期豆菜粕偏弱运行为主，关注本月usda报告数据对行情的指引。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC偏强运行，12合约和02合约尾盘涨停，12合约收于2191.1点，收涨16%，04合约、06合约和08合约也基本接近涨停，一方面盘中受到整体权益和商品市场情绪的影响，另一方面是对于年底船司挺价的预期。从往年情况来看，11月由于节假日出货及长协谈判，运价往往会出现企稳，目前看到THE联盟在11月有挺价意愿，赫伯罗特和海洋网联将11月的大柜线上报价较10月底提高500美金，但距离目前尚有一段时间，其他联盟会否跟随以及挺价能否实质性落地仍有待观察，从实际运力来看，到年底运力交付将逐渐弥补绕行带来的缺口，看船司方面是否会主动停航以传递挺价意愿。从最新的运价来看，周二马士基宣布下调自10月15日起针对欧线长协的旺季附加费，由10月1日起执行的小柜500美金、大柜1000美金调降至小柜250美金、大柜500美金，当天盘后第43周至欧基港开舱，大柜报价由42周的3000美金调降至2600美金，下降400美金，10月欧线运价大柜3000美金关口未能守住，同时也表明当前运价尚未看到企稳信号，关注节后运力供需能否对运价形成支撑。目前到10月底运价基本明朗，盘面预计延续宽幅震荡格局。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货10-11 09:08

USDA：截至10月3日当周美国棉花出口销售报告

业部(USDA)截至10月3日当周美国棉花出口销售报告。单位：千包本年度净销售下年度净销售出口越南 56.6 6.8 墨西哥 11.7 13.6 巴基斯坦 10.1 24.7 土耳其 9.2 13.2 4.3 尼加拉瓜 4.3 5.8 中国台湾 3.2 2.4 秘鲁 2.2 0.7 泰国 1.8 0.4 印度尼西亚 0.6 3.8 萨尔瓦多 * 4.6 孟加拉国 * 3.0 洪都拉斯 * 9.3 日本 -0.3 1.8 印度 -1.8 中国大陆 -8.0 危地马拉 7.1 哥斯达黎加 3.4 马来西亚 1.0 厄瓜多尔 1.0 葡萄牙 1.0 韩国 0.5 合计 89.6 13.2 95.1 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine10-10 20:33

市场情绪缓和，商品多数回落-2024年10月9日申银万国期货每日收盘评论

8000，操作上建议逢高偏空为主。【棉花】棉花：郑棉今日上下震荡。现货方面，中国棉花价格指数CCindex3128B报价15650元/吨，较上一日-41元/吨。消息方面，巴西对外贸易秘书处(Secex)公布的出口数据显示，巴西10月第一周出口棉花24455.82吨，日均出口量为6113.95吨，较上年10月全月的日均出口量10745.65吨减少43%。上年10月全月出口量为225658.63吨。总体而言，目前外棉已经跌至成本附近，后市有望呈现底部震荡格局，投资者可以逢低买入棉花2501合约。【油脂】油脂：今日油脂偏弱调整。mpob月度报告发布在即，市场多预期9月马棕库存将继续增加，主要由于出口明显放缓，虽然9月马棕产量环比也有所下滑。根据高频数据显示，MPOA预计马来西亚9月1-30日棕榈油产量预估减3.02%。路透社预计马来西亚的棕榈油库存在9月份达到195万吨，较8月底增长了3.55%。产量预计将下降至186万吨，环比下降1.5%。虽然9月马棕产量受到天气影响，产量恢复受到抑制，但由于出口放缓，马棕9月库存预计将增加。不过由于印尼棕榈油今年减产预期较强，同时印尼生柴政策提振印尼国内消费量增加，印尼棕榈油出口潜力或有限。并且随着后期东南亚产区步入减产季，整体库存压力将继续减少。不过近期宏观利多情绪有所降温，预计短期油脂回调为主，关注本月mpob报告数据。【豆菜粕】豆菜粕：今日豆菜粕偏弱运行，近期美豆期价震荡走弱，主要由于巴西北部预报将迎来有效降雨，或改善巴西产区干旱情况。巴西方面，根据CONAB数据截至10月06日，巴西大豆播种率为5.14%，上周为2.4%，去年同期为10.1%。同时近期美豆收割进程也在持续推进，根据usda发布的最新报告显示截至10月6日当周，美国大豆收割率为47%，高于市场预期的44%，前一周为26%，去年同期为37%，五年均值为34%。在巴西将迎来有效降雨及美豆收割压力下美豆下跌，给国内粕价施加压力，预计短期豆菜粕偏弱运行为主，关注本月usda报告数据对行情的指引。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC低开震荡，午后随权益市场有所反弹，12合约收于1926点，收跌5.25%。周二马士基宣布下调自10月15日起针对欧线长协的旺季附加费，由10月1日起执行的小柜500美金、大柜1000美金调降至小柜250美金、大柜500美金，当天盘后第43周至欧基港开舱，大柜报价由42周的3000美金调降至2600美金，下降400美金，10月欧线运价大柜3000美金关口未能守住，同时也表明当前运价尚未看到企稳信号。目前美东港口罢工影响暂告一段落，国内宏观情绪对EC的影响预计边际减弱，EC回归欧线自身基本面情况。从往年情况来看，11月由于节假日出货及长协谈判，运价往往会出现企稳，关注节后运力供需能否对运价形成支撑。目前到10月底运价基本明朗，盘面由于前期下跌预计延续宽幅震荡格局。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货10-10 09:08

政策保持谨慎，市场冲高回落-2024年10月8日申银万国期货每日收盘评论

8000，操作上建议逢高偏空为主。【棉花】棉花：郑棉今日跟随市场情绪高开低走。现货方面，中国棉花价格指数CCindex3128B报价15691元/吨，较上一日+42元/吨。消息方面，国际棉花咨询委员会(ICAC)发布的数据显示，全球2024/2025年度棉花产量预估为2549.06万吨(上月预估为2562.04万吨)，同比增加5.7%，2023/2024年度产量预估为2412.30万吨。全球2024/2025年度棉花期末库存预估为1823.41万吨(上月预估为1834.29万吨)，同比减少1.8%，2023/2024年度期末库存预估为1856.27万吨。总体而言，目前外棉已经跌至成本附近，后市有望呈现底部震荡格局，投资者可以逢低买入棉花2501合约。【油脂】油脂：今日油脂偏强运行。mpob月度报告发布在即，市场多预期9月马棕库存将继续增加，主要由于出口明显放缓，虽然9月马棕产量环比也有所下滑。根据高频数据显示，MPOA预计马来西亚9月1-30日棕榈油产量预估减3.02%。路透社预计马来西亚的棕榈油库存在9月份达到195万吨，较8月底增长了3.55%。产量预计将下降至186万吨，环比下降1.5%。虽然9月马棕产量受到天气影响，产量恢复受到抑制，但由于出口放缓，马棕9月库存预计将增加。不过由于印尼棕榈油今年减产预期较强，同时印尼生柴政策提振印尼国内消费量增加，印尼棕榈油出口潜力或有限。并且随着后期东南亚产区步入减产季，整体库存压力将继续减少，叠加近期原油强势提振，预计后期油脂继续偏强震荡为主。【豆菜粕】豆菜粕：今日豆菜粕明显下跌，近期美豆期价震荡走弱，主要由于巴西北部预报将迎来有效降雨，或改善巴西产区干旱情况。巴西方面，根据CONAB数据截至10月06日，巴西大豆播种率为5.14%，上周为2.4%，去年同期为10.1%。同时近期美豆收割进程也在持续推进，根据usda发布的最新报告显示截至10月6日当周，美国大豆收割率为47%，高于市场预期的44%，前一周为26%，去年同期为37%，五年均值为34%。在巴西将迎来有效降雨及美豆收割压力下美豆下跌，给国内粕价施加压力，预计短期豆菜粕偏弱运行为主，关注本月usda报告数据对行情的指引。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC全天低开低走，偏弱震荡，除临近交割的10合约外，其余合约跌幅均在20%左右，12合约收于1900点，收跌19.87%，较节前最后一个交易日下跌640.4点。一方面是由于节前发酵升温的美东港口罢工预期，实际仅罢工3天，双方达成初步协议，将主合同延长至2025年1月25日，由于持续时间较短，对于供应链造成的混乱可控，此前多家船公司针对此事件征收的附加费也将取消，另一方面国内宏观情绪对EC的影响在边际减弱，EC回归欧线自身基本面情况。目前最新欧线运价来看，MSC和EMC将41周起的大柜运价降至接近3000美金，HMM第41周大柜报价已至3000美金之下，为2906美金，三大联盟第42周大柜均价为3240美金。THE联盟中的HPL和ONE将11月起的运价调涨，但距离现在尚有一段时间，能否落地有待证实。在未看到进一步的运价企稳信号之前，预计盘面以宽幅震荡格局为主，关注后续运价进展。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货10-09 09:08

棉花基本面持续压制

已经开始收获，截至10月6日当周，美国棉花收割率为26%，前一周为20%，去年同期为23%，五年均值为22%。美棉主产区得州在8月中旬开始遭遇干旱影响，但总体幅度不大，目前棉花进入收获阶段。虽然美棉价格已经跌至相对低位，但进入2024/2025年度之后，美棉需求持续偏弱，尤其是我国对美棉的采购一直处于隐身状态。截至9月26日当周，2024/2025美陆地棉周度签约2.17万吨，环比增加9%，同比下滑60%；其中，越南签约0.66万吨，巴基斯坦签约0.58万吨。我国在2024/2025年度美棉签约表现始终偏差，港口库存仍高，进口美棉意愿不强。目前巴西2024年棉花收割已经结束，巴西棉花种植者协会首次发布2024/2025年度巴西棉花产量预测，新棉面积预计增至214万公顷，产量预计为397万吨，2023/2024年度棉花产量预期为368万吨。巴西年度出口也超越美国成为世界第一出口国，2023/2024年度（8月至7月）累计出口棉花接近268.1万吨，同比增加85%，出口量超越美国成为2023/2024年度全球最大棉花出口国。印度2024年棉花种植面积减少，截至2024年9月20日，2024/2025年度印度棉种植面积为1128万公顷，较上一年度低106.7万公顷，同比下滑8.6%。印度棉花种植基本结束，受经济效益驱使，本年度部分土地由棉花转种水稻，预期本年度印度棉种植面积在1130万公顷以内，同比减少8.5%左右。从美国农业部产量预估来看，印度2024/2025年度产量预期为522.5万吨，较上年减少39.2万吨，印度也是棉花主产国中为数不多减产的国家，其他主产国大多增产或高产。近期，下游纯棉纱跟涨动能不足。目前机采籽棉40%衣分主流收购价多在6.2~6.4元/公斤，南疆收购价格低于北疆，整体收购价格差异较大。轧花厂风险意识较强，收购偏谨慎。进入旺季之后，纯棉纱成交尚可，但价格上涨依然乏力。另外，国内8月纺服出口表现一般，总体增幅不及印度、越南等。综上所述，美棉产量或有向上修正的可能，巴西收获基本完成，全球增产情况虽然较前期有所减弱，但新年度供给仍然充足。国内旺季表现一般，关注新棉收购情况，由于需求弱，郑棉短期向上空间受限，或重回震荡走势。（作者单位：国投安信期货）来源：期货日报网

期货日报网10-09 08:45

CFTC：截止10月1日当周ICE棉花期货和期权持仓报告

TC)最新公布截止10月1日当周ICE棉花期货和期权分类持仓报告：合约单位:50,000磅总持仓量:281,200 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 56,546 61,011 81,802 126,687 125,459 265,035 268,272 16,165 12,928 较9月24日当周总持仓量变化(4,585) 566 -6,352 2,190 1,304 9,017 4,059 4,855 526 -270 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 20 22 29 45 45 94 95 6 5 (交易商总数：295) 107 90 103 83 74 246 214

Elaine10-08 13:47

CFTC：截止10月1日当周ICE棉花期货持仓报告

TC)最新公布截止10月1日当周ICE棉花期货分类持仓报告：合约单位:50,000磅总持仓量:233,189 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 60,571 70,659 47,682 110,503 102,994 218,756 221,335 14,433 11,854 较9月24日当周总持仓量变化(2,818) 1,890 -4,410 -459 775 7,866 2,206 2,997 612 -179 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 26 30 20 47 44 94 95 6 5 (交易商总数：279) 93 91 87 77 72 222 201

Elaine10-08 13:41

中长线区间震荡

易盛农期综指报收于1214.01点。棉花方面，国内期现货价格保持上涨势头。近期，在国内市场情绪带动下，棉花期货和籽棉收购价格共振上涨，短期内继续关注国内金融市场情绪对棉花期现货价格以及籽棉收购价格的影响。中期需结合棉花需求前景、新棉成本和郑棉期货价差来综合评价新年度籽棉平均收购价的可能区间。政策刺激提振了市场信心和风险偏好，抬高了今年新作籽棉的开秤价，但是平均成交价还是要看轧花厂的普遍接受度。总体来看，今年的新棉成本高于预期，使得郑棉13200元/吨一线的技术支撑更加稳固，但是若后续需求端没有出现持续改善，棉花现货价格、籽棉收购价格10月将面临回落风险。建议投资者先关注节后新棉集中上市时的现货价格、基差以及籽棉收购价格变化再择机进行操作。菜粕方面，基本面消息相对清淡。近期，因担忧巴西大豆产区天气以及美豆收割期将受到飓风影响，CBOT大豆创两个多月新高，带动豆粕及菜粕上涨。另外，近期国内风险偏好抬升，也对菜粕价格构成偏强支撑。国庆节后，一方面，关注南美天气对巴西大豆播种的影响，以及加拿大菜籽反倾销事件后续发展；另一方面，关注商品市场和股市情绪是否形成联动。菜油方面，市场主要关注我国对加拿大菜籽征收反倾销关税事件的后续发展，自身基本面消息相对清淡。全球油脂价格底部逐步确认，加上棕榈油获得阶段性上涨动力，短期菜油市场暂以震荡偏强思路对待。但是价格高位下，一旦棕榈油故事告一段落，菜油将面临较大回调风险，投资者可把握四季度南美天气问题带来的结构性机会。白糖方面，国际糖价偏强运行，关注巴西压榨进度以及印度产业方面的相关政策。国内糖价震荡上行，2023/2024榨季供应预期相对宽松，供应成本边际下移，低价糖浆和预拌粉与甜菜糖竞争抢占市场，2024/2025榨季生产成本以及进口相关政策将成为下一阶段市场交易核心。趋势上，郑糖整体走势跟随原糖，边际成本上移推升郑糖价格，节奏上围绕工业库存和进口节奏展开交易。榨季尾端，产地基差影响阶段性弱化。花生方面，关注国庆节后花生大量上市和油厂收购情况。国内花生种植面积稳中有增，但受前旱后涝影响，河南、东北产区单产情况不及去年，预计产量保持去年水平或小幅下降。后期关注主力油厂收购情况，现阶段来看，油厂整体收购意愿不强，收购指标较为严格，主力油厂保持观望状态。但花生价格前期跌速过快，需警惕利空出尽。综上所述，权重品种前一周整体处于偏强走势，中长期来看，易盛农期综指区间震荡的概率较大。（郑商所指数开发相关业务，请联系朱林，0371-65613865）来源：期货日报网

期货日报网10-08 08:46

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