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增量政策料助力A股估值修复
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8月1日，沪深两市震荡调整。截至收盘，沪指跌0.22%，报收于2932.39点；深指跌0.92%，报收于8673.58点；创业板指跌1.31%，报收于1665.97点。交运设备、汽车整车、航天航空、汽车服务等板块涨幅居前，而能源金属、酿酒行业、商业百货、美容护理等板块跌幅居前。不过，7月中央政治局会议回答了“经济如何修复、资本市场如何稳定”的问题，让投资者看到了政府对改善经济的强烈愿景。会议激活了市场主体对政策落地带来经济修复的信心，形成了A股市场估值修复的良好预期。图为上证指数日线走势国家统计局公布的数据显示，上半年GDP同比增长5.0%。分季度看，一季度GDP同比增长5.3%，二季度同比增长4.7%。此外，上半年，全国房地产开发投资额同比下降10.1%。6月单月，消费收缩，表明除了房地产行业，内需的恢复也需进一步加强。二季度，消费对GDP的拉动作用减轻，净出口和投资的拉动作用提升。不过，投资同比增速的扩大来自制造业高增速的贡献，而补库力度偏小对制造业订单和利润的推动难以持续。历史数据显示，三季度经济发展对全年成绩单的影响较大，要实现全年5%左右的增长目标，三季度必须加力扩大内需
期货日报网08-02 08:30
技术解盘
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IH 均线交织前期，IH主力合约在距离黄金分割0.236对应的2550点的压力位尚有距离时，反弹动力略显不足，转为震荡运行。近期，再次上行。均线方面，短期均线和长期均线交织。指标方面，MACD指标死叉后没有出现明显金叉和底背离迹象，而KDJ指标、RSI指标金叉。量仓方面，近期价格上涨的过程中，量仓未能有效配合。综合分析，IH此轮反弹高度受限。 IM 检验压力前期，IM主力合约连续两次反弹至黄金分割0.618对应的5420点的重要压力位受阻。近期，再次反弹，站上黄金分割0.382对应的4835点的平台，并检验60日均线的压制情况。均线方面，5日均线上穿10日、20日均线。指标方面，MACD指标金叉后发散，KDJ指标、RSI指标金叉但有高位黏合迹象。量仓方面，近期反弹的过程中，量能有效配合。综合分析，IM增仓放量反弹，指标走强，但目前临近60日均线，部分指标有拐头迹象，短期可能回落，以修复指标。 T 指标金叉近期，T主力合约创出106.36点的上市以来新高。均线方面，呈现标准的多头排列格局。指标方面，MACD指标、RSI指标金叉后持续发散，但KDJ指标出现顶背离迹象，RSI指标也进入
期货日报网08-02 08:30
成交活跃度回落
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8月1日，沪深两市小幅回调，市场成交7822亿元。期指标的全线走低，上证50指数跌0.63%，沪深300指数跌0.66%，中证500指数跌0.68%，中证1000指数跌0.22%。盘后数据显示，上证50ETF期权成交量下降，而持仓量回升。当日，上证50ETF期权持仓1624564张，较前一交易日增加78703张。其中，认购合约持仓913796张，较前一交易日增加62224张；认沽合约持仓710768张，较前一交易日增加16479张。持仓量PCR为0.7778，较前一交易日下降0.0375。成交713220张，较前一交易日减少713077张。其中，认购合约成交391383张，较前一交易日减少401841张；认沽合约成交321837张，较前一交易日减少311236张。成交量PCR为0.8223，较前一交易日上升0.0242。其余期权品种成交活跃度全面回落。具体来看，上交所沪深300ETF期权成交量为763221张，持仓量为1260338张，成交额为3.562亿元；上交所中证500ETF期权成交量为1456020张，持仓量为1135850张，成交额为10.876亿元；华夏科创50ETF期
期货日报网08-02 08:30
短线偏强震荡
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7月22日以来，央行前瞻性实施了一系列降息操作，公开市场7天期逆回购操作利率由1.8%调整为1.7%，下调10bp；1年期MLF利率由2.5%调整为2.3%，下调20bp。同时，1年期及5年期以上LPR报价均下调10bp。此外，国有大行下调存款挂牌利率，活期存款利率下调5bp，定期存款利率下调10~20bp。随着利率中枢的下移，10年期及30年期国债活跃券收益率持续创出历史新低，至7月31日，10年期国债活跃券收益率盘中最低运行至2.13%，30年期国债活跃券收益率盘中最低运行至2.3525%。与此对应，国债期货市场强势上行，10年期和30年期国债期货价格持续创出历史新高。本周前3个交易日，30年期、10年期、5年期、2年期国债期货主力合约累计涨幅分别为0.66%、0.21%、0.13%、0.05%。国债市场表现有所分化本轮降息落地以来，国债期货整体走强，但不同期限合约之间、期现之间，走势均有分化。不同期限国债期货经历了中短端品种走强、超长端品种克制，中短端品种克制、超长端品种补涨，30年期表现转弱三个阶段。这背后，一是与降息行情规律相符，即短端品种受短端政策利率的引导最为显著
期货日报网08-01 08:15
追高需要谨慎
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央行全面降息，叠加风险资产表现较弱，7月债市情绪向好，盘面偏强运行。截至7月31日收盘，30年期国债期货主力合约月内累计上涨1.36%，10年期累计上涨0.72%，5年期累计上涨0.51%，2年期累计上涨0.24%。基本面未出现预期差 7月公布的二季度国内实际GDP同比增长4.7%，不及预期的5.1%和前值的5.3%；环比增长0.7%，折年率为2.83%。此外，7月官方制造业PMI录得49.4，较上月回落0.1个百分点，且连续第3个月位于荣枯线下方，指向国内经济运行稳中有忧。价格方面，6月国内CPI同比增长0.2%，较上月回落0.1个百分点，不及预期。PPI同比降幅缩窄0.6个百分点，至-0.8%，释放相对积极信号。但季节性因素叠加终端需求偏弱，PPI环比增速回落0.4个百分点，至-0.2%，重回负增态势。金融数据方面，6月社会融资规模增加32982亿元，同比少增约9283亿元。这主要由于地产行业表现较弱，私人部门信用扩张缺乏有力抓手。当期，政府债券融资8487亿元，同比增加约3116亿元，对整体融资规模具有一定支撑。贷款新增放缓拖累存款派生，叠加金融数据“挤水分”，6月，M1、
期货日报网08-01 08:15
PMI数据发布国债期货先涨后跌
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国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会7月31日发布数据，7月PMI为49.4%，比上月略降0.1个百分点。当日，各期限国债期货主力合约均创下历史新高，但随后回落。机构普遍认为，党的二十届三中全会和7月中央政治局会议对当前经济形势的认知清晰，后续稳增长将全面发力，7月PMI的小幅下行对国债市场的直接影响有限。来源：期货日报网
期货日报网08-01 08:15
中证商品期货指数系列上半年稳中有升
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2024年上半年，商品市场呈现出先震荡后冲高回落的行情，中证商品期货指数稳中有升。指数收益方面，指数总收益4.77%，价格收益和展期收益分别为4.21%和0.56%；正收益贡献主要来自白银、原油、黄金、铜，负收益贡献主要来自铁矿石、螺纹钢。宏观表征性方面，中证商品期货指数上半年同比中枢不断抬升，预示着下半年PPI持续企稳回升。投资价值方面，商品期货指数收益风险指标表现良好，且和不同资产间存在低相关性，资产配置价值高。海外指数对比方面，由于中证商品期货指数权重设置更均衡，历史表现较海外指数更佳。应用展望方面，作为兼具标尺性和可投资性的商品指数，中证商品期货指数在研究基准、资产配置和服务产业方面均能发挥积极作用。 [市场行情回顾] 从中证商品期货指数（下称中证商品指数）和中证商品期货价格指数（下称中证商品价格指数）来看，2024年上半年商品市场呈现出先震荡偏弱后冲高回落形态。一季度商品市场在相对较宽的区间内震荡，以5—10日的中短趋势为主，且涨跌幅相对有限。二季度商品市场三波趋势性行情叠加两波窄幅震荡。图为中证商品期货指数走势上半年，分阶段来看，1月初到3月末，以弱预期开局，3月底在复
期货日报网07-31 05:45
A股静待政策增量信号
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短期宽幅震荡企业盈利数据表明其对A股的正面驱动不足。近期市场焦点在于国内增量政策的落地情况及海外地缘政治因素的边际变化。图为全国规模以上工业企业利润变动 A股中报密集披露期结束。截至7月18日，A股共有1567家上市公司发布2024年上半年业绩预告，披露率为29.3%，低于历史同期水平。同时，预喜率为42.4%，低于去年同期3.7个百分点。其中，预增率为25.4%，略盈率为4.9%，续盈率为0.4%，扭亏率为11.7%。此外，上述公司预计累计盈利1655.55亿元，算术平均值为1.0315亿元，而去年同期为盈利3380.90亿元，算术平均值为1.8566亿元，同比大幅下滑。因此，从企业盈利层面来看，A股业绩未有明显的正向驱动。数据显示，1—6月，全国规模以上工业企业利润总额累计同比增长3.5%。从细分领域来看，上中游原材料表现分化，煤炭开采、石油及煤炭加工利润累计同比大幅下行，分别至-24.8%和-192.5%，黑色金属采选、化学纤维制造利润累计同比延续高增，分别为55.1%和127.9%；中游制造利润具有韧性，运输设备、金属制品设备利润累计同比分别为36%和41.9%，汽车、T
期货日报网07-31 05:45
上半年中国国债期货收益指数系列运行平稳
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2024年上半年，中国国债期货收益指数（简称国债期指）运行平稳，中国国债期货收益指数10年期（简称国债期指10年期）、中国国债期货收益指数5年期（简称国债期指5年期）和中国国债期货收益指数2年期（简称国债期指2年期）价格正相关性较强，整体呈现稳中有升态势。图为国债期货收益指数走势国债期指10年期由1月2日的122.643点震荡上行至6月28日的125.698点，累计涨幅为2.49%。其中，最低点出现在1月2日，为122.643点；最高点出现在6月28日，为125.698点。年化波动率为2.02%。国债期指5年期由1月2日的112.668点震荡上行至6月28日的114.121点，涨幅为1.29%。其中，最低点出现在1月16日，为112.53点；最高点出现在6月28日，为114.121点。年化波动率为1.42%。国债期指2年期由1月2日的105.435点震荡上行至6月28日的105.985点，涨幅为0.52%。其中，最低点出现在1月16日，为105.306点；最高点出现在6月28日，为105.985点。年化波动率为0.64%。国债期指10年期与国债期指5年期和国债期指2年期的相关
期货日报网07-31 05:45
技术解盘
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IF 反弹受阻 IF主力合约在反弹至黄金分割0.236对应的3650点的压力位附近受阻，之后震荡下行。均线方面，呈现近似空头排列格局。指标方面，MACD指标、KDJ指标、RSI指标死叉后发散。量仓方面，近期下跌过程中，量能变化有限。综合分析，IF将继续弱势运行。 IC 指标金叉 IC主力合约在跌至4094.4点后触底反弹，但在5500点的压力位两次遇阻。至此，构筑了一个双头形态。目前，价格跌破60日均线和颈线位等重要支撑，但近几日运行重心有所上移。均线方面，呈现空头排列格局。指标方面，MACD指标、KDJ指标、RSI指标出现金叉。量仓方面，近期的反弹未能得到量仓的配合，上涨动能不足。综合分析，IC后续震荡运行。 TF 创出新高近期，TF主力合约一度攀至104.485点，创出上市以来新高。均线方面，呈现多头排列格局。指标方面，MACD指标、KDJ指标、RSI指标均有高位黏合迹象。量能方面，TF上涨过程伴随着增仓放量。综合分析，TF短期有回调修复指标的需求，但量能充足，调整之后预计再度上行。（胡杨基金陈志翔）来源：期货日报网
期货日报网07-31 05:45

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