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技术解盘20240807
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IF 等待止跌 IF加权近期反弹至20日均线附近再度遇阻回落，价格创出本轮新低3306.4点。量能方面，价格再度下跌过程中，成交量有所放大，持仓量先增后减。指标方面，均线系统整体走势偏弱，MACD指标快慢线继续在零轴下方运行。综合来看，IF加权日线架构延续弱势并跌破前期低点一线，建议耐心等待止跌形态出现。十债继续走高十债加权近期价格沿10日均线继续走强并不断创新高。量能方面，近期价格走强过程中成交量稳步放大，但持仓量先增后减。指标方面，均线系统延续多头排列运行，MACD指标快慢线在零轴上方运行，且红色能量柱再度放大。综合来看，十债加权日线延续多头趋势，其间虽然出现多次调整，但都不影响中期上行格局，建议偏多思路对待。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网08-07 07:45
看涨合约增仓明显
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周二沪指缩量收涨0.23%，尾盘多只宽基ETF放量，市场全天成交不足7000亿元。期权相关指数中，中证1000和科创50表现稍强，分别收涨1.52%、1.36%，创业板指、中证500、深证100、沪深300、上证50依次较弱。中证1000指数期权日成交量和日持仓量分别为18.74万张和21.81万张，成交较周一有所回落，成交PCR为0.95，持仓PCR为0.56。8月合约临近到期，价格敏感度增加，当日标的指数上涨1.52%，波动率加权降低6%，看涨平值附近合约价格涨幅不及20%，看跌跌幅平均近40%。成交集中在虚值合约，为近期指数调整区间，行权价看涨4800、4900和看跌4600、4700，日成交量均超万张。看涨合约持仓量高，看涨5000合约累计持仓1.04万张。期权合成期货贴水依旧，尚未明显修复。沪300ETF、深300ETF期权市场当日成交量分别为122.19万张、22.19万张，成交PCR分别为0.97、0.96；当日持仓量分别为148.28万张、25.87万张，持仓PCR分别为0.75、0.88。当日标的尾盘成交量明显放大，跌幅修复收平。沪300ETF期权交投活跃合约为当
期货日报网08-07 07:45
做多股指期权波动率正当时
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在金融环境放松的背景之下，美国经济硬着陆的可能性不大，而交易美联储降息，一方面会提升人民币资产吸引力，另一方面国内货币政策空间进一步打开，将对A股形成推动。 8月5日，亚太市场主要股市出现大幅下跌。其中，日经225下跌12.4%，韩国综合指数下跌8.77%。究其原因，主要源于两方面因素：一是日本加息。7月31日，日本央行举行货币政策会议，决定将当前0%至0.1%的政策利率调整至0.25%，此次加息为今年3月解除负利率政策以来的首次加息。在全球进入降息周期的背景下，日本逆势加息，日元快速升值，对其国内出口企业利润形成挤压，金融环境的收紧使得市场对于日本经济产生担忧，进而影响风险资产的走势。二是美国上周五就业数据不及预期，7月失业率达到4.2%，触发了“萨姆法则”，即3个月的失业率移动平均值上涨超过过去12个月低点的0.5%及以上，被认为是经济衰退的前兆，市场恐慌情绪升温，股市交易衰退预期，风险资产整体承压回落。除此之外，科技行业的一些负面消息，如英伟达新AI芯片推迟发布、科技行业的财报多数不及预期等，也给市场带来冲击。周一国内A股早盘展现一定的韧性，但尾盘受外围风险偏好回落影响承压下探
期货日报网08-07 07:45
债市不宜追涨
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短期外部市场冲击仍在延续，考虑到自7月中旬央行降息以来，各期限国债已经完成本轮定价，当前需要关注中期市场驱动变化。 8月以来，受美联储7月议息会议释放鸽派信号、日元加息、美国非农数据驱动衰退预期影响，海外市场波动剧烈。国内人民币兑美元快速升值，引发“东升西降”交易预期升温。然而，本周初在海外权益市场普跌的情况下，衰退恐慌进一步蔓延至国内市场，权益和商品等风险资产表现不佳，使得中债的避险属性再度凸显，国债期货再创新高。图为中债期限利差（单位：%）近一个月以来，人民币兑美元大幅升值，成为市场表现最亮眼的资产之一。从人民币升值的成因来看，“被动”因素占据主导。由于市场对日本央行加息早有预期，日元兑美元自7月中旬率先升值，7月底日本央行宣布加息和缩减购债后，套息交易助推日元快速升值，并带动在岸银行自营美元卖盘推升人民币。随后，美国公布的7月制造业PMI超预期回落、失业率触发“萨姆规则”，加重市场对经济衰退的担忧，叠加美股估值处于高位和财报季龙头公司业绩不及预期，加剧了全球股市的波动。 7月30日至8月5日短短5个交易日，美元兑日元自155跌至141，美元指数自104跌至102，美元兑人民币
期货日报网08-07 07:45
分析人士：债市仍有走高动力
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昨日国债期货集体收涨，其中10年期主力合约涨0.27%，30年期主力合约涨1.14%，均再创历史新高。国债市场热度居高不下，使得布局国债期货市场的基金产品数量增多。中金所披露的数据显示，7月国债期货成交额、持仓量环比均大幅上升。其中，30年期国债期货成交额达到1.09万亿元，同比增长268%，环比增长53%。浙商期货研究中心宏观高级分析师郑弘表示，长端债市屡创历史新高，从基本面观察可能有两方面原因：一是近期国内消费、投资等经济数据出现回落，社会整体融资需求下降使得市场延续资产欠配逻辑，长久期国债因其避险与相对高收益的特性获得市场资金的青睐。二是7月央行分别下调公开市场7天期逆回购操作利率和MLF操作利率10BP和20BP，超出市场预期，促使国债收益率进一步下行。从交易行为上观察，今年以来国内资产市场表现不尽如人意，而国债市场“风景独好”，吸引大量资金涌入助推了国债期货市场的强势表现。 “国债基本面始终偏多，利空因素比较缺乏。”东证期货国债分析师张粲东认为，一方面，今年政府债发行节奏整体偏慢，信贷承压运行，机构缺资产配置的现象始终存在，买债动力比较强，这是债市偏强运行最重要的逻辑。另一
期货日报网08-06 09:15
技术解盘20240806
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TS 高位震荡 TS加权震荡上行走势未变，近期创新高后量仓等指标略有分化。周一早盘小幅高开后震荡回落，盘中翻红后持稳，以小阴线报收。TS主连合约大幅减仓，远月合约不同程度加仓。TS加权MACD指标红柱小幅收窄，KDJ快线高位有钝化之嫌，且有下行迹象。总体看，上行动能略显不足且量仓支持度减弱，短期高位震荡为主，建议多单谨慎持有。 T 多单持有 T加权延续震荡偏强走势并再创新高，同时量仓等指标变化明显。周一早盘小幅高开后高位震荡，盘中维持强势，以小阳线报收。T主连合约减仓较多，远月合约则不同程度加仓。T加权MACD指标红柱持续扩大，KDJ快线高位运行，短期市场上行动能待提升，关注T加权屡创新高后短期均线支撑力度，建议多单持有。 TL 强势依旧 TL加权屡创新高后强势依旧，量仓等指标支撑明显。周一早盘高开高走，以中阳线报收。TL主连合约小幅减仓，远月合约小幅加仓，整体仓位小幅缩减，近期建议以趋势策略为主。当前TL加权MACD绿柱继续放大，KDJ快线高位运行，日K线创新高后考验短期均线支撑，建议多单持有。（田瑞期货投资咨询证编号TZ008852）来源：期货日报网
期货日报网08-06 09:15
“债牛”底色未变
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7月22日以来，央行实施了一系列降息操作，利率中枢不断下移，10年期及30年期国债收益率快速下行。7月22日至8月5日，10年期国债活跃券收益率累计下行超14BP至2.1%以下，30年期国债活跃券收益率累计下行超12BP至2.30%以下。期债市场延续强势，10年期、30年期国债期货创历史新高。7月22日至8月5日，30年期、10年期、5年期、2年期国债期货主力合约累计涨幅分别为3.59%、1.06%、0.63%、0.25%。8月5日下午收盘后，国债现券收益率再度上行，日内波动幅度加大，说明在此利率点位上，机构看法存在分歧，一方面欠配压力仍然较大，另一方面又存在止盈及“恐高”心理。货币政策宽松预期升温，期债惯性走强。7月30日，中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。总体看，经济延续回升向好态势但经济运行出现分化，外部不利影响增多，国内有效需求不足，下半年改革发展稳定任务很重，为坚定不移完成全年经济社会发展目标任务，要加大宏观调控力度，深化创新驱动发展。8月1日，央行召开2024年下半年工作会议，要求加大宏观调控力度，加强逆周期调节，扎实做好下半年各项重点工作，增
期货日报网08-06 09:15
关注跨期套利策略
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近期，受央行政策利率下调、资金面转松和美债收益率显著回落影响，国债期货持续上涨，T和TL主力合约续创历史新高，10年期国债活跃券收益率跌破2.10%。制造业景气水平有所回落。7月官方制造业PMI为49.4%，低于前值，但好于预期，制造业景气度基本稳定；财新中国制造业PMI为49.8%，较前值下降2个百分点，景气水平有所回落。此前国家统计局公布的数据显示，二季度经济增长略低于市场预期。上半年社会消费品零售总额同比增速回落至3.7%，固定资产投资同比增速回落至3.9%，尽管制造业和基建投资维持高位，但房地产开发投资、商品房销售面积、房地产开发资金来源未见改善，二手住宅价格指数环比继续下降。房地产投资、销售、价格仍未企稳，市场需求依然不足。央行降息落地，银行存款利率下调。在央行宣布调降公开市场7天期逆回购操作利率以及LPR利率之后，7月25日，央行以利率招标方式开展2000亿元MLF操作，中标利率2.30%，较前次下调20BP。央行降息是为了配合宏观政策，有助于降低市场融资成本，提高居民消费和企业投资信心，为稳定经济增长营造有利条件。受此影响，国有银行和12家全国性股份制银行开启了今年
期货日报网08-06 09:15
期指持仓明显增加
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上周A股市场呈先扬后抑走势，上周三上证指数大涨并重回2900点上方，之后再度回落，最终收报2905.34点。同时期指四个品种走势继续分化，其中IC及IM表现突出，主力合约分别上涨2.92%和1.6%，IF及IH主力合约则分别下跌0.38%及0.09%。基差方面，期货贴水明显收窄，其中IH主力合约由贴水转为升水3.3点，IF、IC及IM主力合约贴水则分别收窄至4.8、10.8和17.1点。量能方面，期指持仓显著回升，上周四个品种共计增仓25147手，总持仓升至878333手。同时期指各品种持仓均有不同程度增加，其中IF增仓10459手，持仓升至239065手，IH增仓1306手，持仓升至104860手，IC增仓4168手，持仓升至248918手，IM增仓9214手，持仓升至285490手。持仓方面，期指各品种前20席位持仓（下称主力）较前一周有不同程度上升。具体看，IF多头主力增仓15502手（交易所公布合约8月2日与7月26日主力持仓总和的差值，下同），空头主力增仓18237手，净空持仓升至42078手；IH多头主力增仓1070手，空头主力增仓1451手，净空持仓升至21579手
期货日报网08-05 08:30
债市偏强波动
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利率中枢下移后续专项债和国债发行将提速，有望带动基建投资、制造业设备更新，进而推动经济持续向好。不过，当前实体融资需求依然不足，央行新一轮降息落地，且后续降准、降息仍然可期，国债价格将震荡偏强运行。经过7月初的短暂调整，国债期货重回震荡上行走势。整个7月，国债期货四个品种齐涨，其中30年期涨幅更大。图为30年期国债期货日线走势展望后市，实体融资需求恢复情况、宏观政策力度、机构参与者行为是影响国债价格走势的主要力量。图为制造业PMI及各分项与上年同期对比经济指标显示，当前实体经济有效需求有待进一步增强。上半年，各月份的CPI当月同比增速均不足1%，PPI当月同比增速依然在负值区间。从领先指标看，官方制造业PMI有4个月在50%分水岭下方，其中6月为49.5%。7月官方制造业PMI比上月略降0.1个百分点，至49.4%，主要受生产淡季、市场需求不足及局地极端天气影响。分项上，生产指数保持扩张，新订单指数在收缩区间，二者均较6月有所下降，显示制造业需求回落；原材料购进价格指数、出厂价格指数均连续两个月回落，而且都在收缩区间，显示价格总体水平继续下降；大企业景气度提高而中小企业景气
期货日报网08-02 08:30

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