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期指持仓显著回落
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上周国内A股市场呈现单边下行走势，上证指数自3470点一线震荡走低，当周最低探至3330.73点，并以最低点收盘。期指四个品种全线收跌，截至上周五收盘，IF、IH、IC及IM主力合约分别下跌3.54%、3.68%、4.44%及4.4%。基差方面，IF及IH升水双双收窄，主力合约分别升水6.4和4.5点，IC及IM主力合约贴水则收窄，主力合约分别贴水11.3和22.5点。量能方面，上周为交割周，受交割影响，期指持仓大幅下降，四个品种当周共计减仓将近8万手，总持仓降至958711手。期指各品种持仓均有回落，IF减仓31860手，持仓降至275631手，IH减仓14954手，持仓降至117015手，IC减仓12019手，持仓降至236614手，IM减仓18200手，持仓降至329451手。持仓方面，期指各品种前20席位持仓（下称主力）均有不同程度减少。具体说来，IF多头主力减仓23451手（交易所公布合约11月15日与11月8日主力持仓总和的差值，下同），空头主力减仓26270手，净空持仓降至50560手；IH多头主力减仓12421手，空头主力减仓13331手，净空持仓降至24374手
期货日报网11-18 08:45
A股中期向好格局不改
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基本面企稳回升得到进一步确认从基本面角度来看，10月的金融经济指标持续向好，进一步确认了基本面的企稳回升。接下来，投资者需要密切关注经济修复的持续性和稳定性。股指期货策略方面，上周A股的调整更多源于监管从严背景下市场情绪出现降温，而非政策红利出现转向。考虑到市值管理监管要求的正式版本相对征求意见稿出现了较为明显的放松，这一定程度上有助于市场情绪的修复。上周受“特朗普2.0”效应影响，美元指数持续上涨，盘中创出年内新高107.0741，港股市场出现较大幅度回调，恒生指数周跌幅6.28%。A股方面，上证综指周跌幅3.52%。期指标的指数方面，沪深300和上证50周跌幅相对较小，中证1000和中证500周跌幅相对较大，监管从严、游资退潮对中小指数的影响相对较大。美联储降息预期出现摆动随着特朗普赢得大选和11月美联储议息会议的结束，市场对美联储未来降息速度的预期出现放缓。北京时间11月13日晚间，美国劳工部公布10月CPI数据。数据显示，10月美国CPI同比上涨2.6%，涨幅较9月的2.4%略有扩大；环比增长0.2%，涨幅与9月持平。剔除波动较大的食品和能源价格后，核心CPI同比增长3
期货日报网11-18 08:45
技术解盘
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IF 关注支撑近期，IF加权价格震荡走弱并相继跌破5日均线、10日均线和20日均线。量能方面，在价格震荡回落过程中，成交量处于低位，持仓量出现明显下滑。指标方面，短期均线跟随价格调整，60日均线延续偏强运行，MACD指标快慢线跟随价格回落。综合来看，IF加权价格偏弱调整，下方关注10月底低点一线的支撑表现。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网11-18 08:45
本周利率维持弱势
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上周，国内市场利率呈现近强远弱的格局。一方面，在月中缴税、缴款期，市场短期资金需求上升；另一方面，国内货币供应充足，资金需求相对疲软，中长期利率延续弱势。截至11月15日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期、2周期利率分别报收于1.47%、1.685%、1.805%，较11月8日分别上升0.9、4、0.5个基点；1月期、3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.796%、1.856%、1.878%、1.889%、1.899%，较11月8日分别下降0.3、0.8、1.7、2、2.1个基点。 11月15日，央行有14500亿元的中期借贷便利（MLF）到期，为了对冲这部分资金回笼，央行加大逆回购投放量。上周，央行仅有843亿元逆回购到期，同期开展了18014亿元的逆回购，向市场净投放资金17171亿元。中国人民银行公布的数据显示，10月国内社会融资规模为14000亿元，10月国内新增人民币贷款为5000亿元。融资数据偏弱，说明国内的资金需求仍然疲软。综上，预计本周国内利率呈现弱势格局。一方面，月中缴税、缴款期结束，巨量MLF到期也被对冲，短期利率保持弱势的概率较大；
期货日报网11-18 08:45
债市政策面仍是核心因素
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在支持性的货币政策立场下，年内利率不存在大幅反弹的基础，债市或延续震荡修复。 9月底至今，国债期货走出标准的“W”形行情，其中的三个转折时间点分别对应了国家发展改革委新闻发布会、习总书记对科技创新做出指示，以及央行开展买断式逆回购落地，反映出政策面仍然是国债市场最核心的影响因素。 11月8日，全国人大常委会办公厅举行新闻发布会，会议主要围绕市场关心已久的财政政策展开，介绍了大规模化债的具体措施，以及后续的政策方向部署。整体而言，本次公布的规模总量基本符合预期，对后续政策安排的表态更为积极。图为特殊新增专项债当月累计发行规模（单位：亿元）从内容来看，本次发布会公布的财政政策规模达12万亿元，但用途均为化解地方政府隐性债务，不涉及市场传闻中的消费刺激和存量房收储领域。其中，6万亿元为一次性新增的地方政府债务限额，后续将通过特殊再融资债的形式，2024—2026年每年发行2万亿元。2024—2028年每年从新增专项债券中安排8000亿元（今年已发行未披露“一案两书”的新增专项债规模为8400亿元）用于化债，即“特殊新增专项债”。针对2029年及以后到期的2万亿元棚户区改造所产生的隐性债务
期货日报网11-15 10:00
股指中长期向好趋势未变
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扩大消费可以提升实体部门整体收入，继而提升员工薪资收入，进一步内生性地促进消费增长，形成正向循环。近期海外风险因素影响加剧，在二次通胀预期下美联储降息预期放缓，美联储中性利率预计将有所抬升。最新的美联储会议纪要显示，未来降息路径将根据经济数据动态调整，或预示着此前降息的乐观预期需要有所修正。近期美债收益率上升至4.5%重要关口，美元走强，对外资的风险偏好影响较大，美元流向新兴经济体的步伐受到一定抑制，国内A股存在震荡整固的需求。图为中美两国10年期国债收益率对比笔者认为，12月即将召开的中央经济工作会议以及明年全国两会或将出台更多旨在扩大消费的财政政策，上市公司业绩修复的逻辑仍然成立，加上人民币汇率保持稳定的基础较为牢固，股指中长期向上趋势不变。当前我国的财政政策聚焦化债，未来或着重扩大消费。2009年，中国处于“世界工厂”的加工贸易产业链中，金融危机下必须通过内需来弥补外需缺口，地方财政扩张的支点是“四万亿计划”和基建投资；2015年则是棚改货币化和房地产，而随着基建和地产体量逐渐饱和，未来具有更大扩张空间的是消费领域。只有建立以内循环为主体的消费型经济体，才能够避免需求端受
期货日报网11-15 10:00
技术解盘20241115
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IF 延续整理 IF加权近期价格冲高回落，再度陷入震荡整理。量能方面，价格整理过程中，成交量处于低位，持仓量出现明显下滑。指标方面，均线系统整体偏强运行，MACD指标快慢线在零轴上方黏合在一起。综合来看，IF加权近期陷入整理，关注下方20日均线支撑表现，一旦再度企稳走强，可以偏多思路操作。 IC 冲高回落 IC加权近期价格最高上涨至6289点一线后逐步回落，并跌破5日均线和10日均线支撑。量能方面，价格冲高回落过程中成交量收窄，持仓量整体下滑。指标方面，均线系统处于多头排列，MACD指标快慢线在零轴上方黏合在一起运行。综合来看，IC加权近期价格冲高回落，未能突破10月初高点一线，关注后市能否再度企稳走强。十债再度走强十债加权近期价格沿5日均线再度走强，上方即将考验前期高点107.130点一线。量能方面，近期价格上涨过程中成交量小幅放大，持仓量稳步增长。指标方面，均线系统走势逐步转强，MACD指标快慢线在零轴上方一线运行。综合来看，十债加权近期价格再度走强，建议偏多思路对待。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网11-15 09:45
注意尾部风险
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周四沪深两市缩量下跌，上证指数和深圳成指分别下跌1.73%和2.83%，个股收涨不足500家。期权标的指数方面，各标的全线收跌，上证50指数跌幅最小，中证1000、创业板和科创50指数跌幅最大。上证50指数全天下跌0.88%，50ETF期权日成交量121.87万张，持仓量220.47万张，比前一天分别回落4.38%和上涨8%，成交量PCR值78.16%，持仓量PCR值75.74%，卖出看跌期权投资者比例开始减少。从持仓量分布上看，11月看涨期权在行权价2.85和2.9处持仓密集，看跌期权最高持仓合约则在行权价2.8处，上证50ETF短期处于上有压力、下有支撑的震荡格局。隐含波动率上，50ETF期权平值隐波继续小幅回落，当前近月合约平值隐波均值在21.82%左右，依旧处于近三年90%分位附近较高水平，中期隐波仍具回落空间。标的下行，隐波回落，期权市场以震荡形式对短期标的走势进行定价。创业板指数下跌3.4%，创业板ETF期权日成交量和持仓量分别为113.02万张和151.05万张，成交量PCR值和持仓量PCR值分别为85.68%和88.85%，环比上涨3.4个百分点和回落5.8个百分
期货日报网11-15 09:45
主力合约临近交割期指总持仓量回落
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11月13日，A股市场呈现区间震荡走势，上证指数全天围绕3400~3450点波动，最终报3439.28点。当日，期指四个品种走势略有分化，IF及IH表现相对较好，主力合约分别上涨0.63%和0.51%，IC主力合约上涨0.1%，IM主力合约则下跌0.03%。基差方面，IF、IC及IM贴水不同程度收窄，分别至2.9、23.2及29点，IH主力合约则由升水转为贴水1点。期指总持仓量有所回落，四个品种共计减仓35499手，至985808手。各品种持仓量不同程度下滑。其中，IF减仓13343手，持仓量降至287168手；IH减仓4943手，持仓量降至128616手；IC减仓10331手，持仓量降至236534手；IM减仓6882手，持仓量降至333490手。与前一交易日相比，期指各品种前20（下称主力）席位持仓量均显著下滑。IF多头主力减仓10769手，空头主力减仓11507手，净空持仓量降至49658手；IH多头主力减仓3438手，空头主力减仓3864手，净空持仓量降至25146手；IC多头主力减仓8395手，空头主力减仓9038手，净空持仓量降至15223手；IM多头主力减仓8612手
期货日报网11-14 09:01
交投活跃度有所下降
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11月13日，A股探底回升，沪深两市成交额为20092亿元。当日，期权各品种成交量全线回落，而持仓量多数增加。上证50ETF期权成交量为1272295张，持仓量为2041372张，成交额为6.08亿元、；上交所沪深300ETF期权成交量为999528张，持仓量为1478842张，成交额为6.95亿元；上交所中证500ETF期权成交量为1128790张，持仓量为1162433张，成交额为12.15亿元；华夏科创50ETF期权成交量为599719张，持仓量为1709649张，成交额为2.2亿元；易方达科创50ETF期权成交量为242684张，持仓量为683460张，成交额为0.75亿元；创业板ETF期权成交量为1331554张，持仓量为1523913张，成交额为7.92亿元；上交所沪深300ETF期权成交量为141026张，持仓量为387105张，成交额为0.89亿元；深交所中证500ETF期权成交量为207230张，持仓量为359089张，成交额为2.16亿元；深证100ETF期权成交量为45529张，持仓量为165858张，成交额为0.22亿元；沪深300股指期权成交量为129975张
期货日报网11-14 09:01

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