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隐含波动率走低
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12月11日，A股市场窄幅震荡。截至收盘，上证指数涨0.29%，深证指数涨0.33%，创业板指数跌0.11%，科创50指数跌0.37%。资金方面，沪深两市成交额为17763亿元。四大指数涨跌不一，权重承压。具体来看，上证50指数跌0.48%，沪深300指数跌0.17%，中证500指数涨0.92%，中证1000指数涨1.34%。期权方面，各品种期权标的涨跌不一，隐含波动率回落，但整体仍处于相对高位。各品种期权成交量全线回落，持仓量则有所分化。具体来看，上证50ETF期权成交量为928848张，持仓量为1797927张，成交额为3.85亿元；上交所沪深300ETF期权成交量为881509张，持仓量为1408203张，成交额为5.32亿元；上交所中证500ETF期权成交量为960056张，持仓量为1106670张，成交额为9.35亿元；华夏科创50ETF期权成交量为577753张，持仓量为1656705张，成交额为1.98亿元；易方达科创50ETF期权成交量为183201张，持仓量为662098张，成交额为0.58亿元；创业板ETF期权成交量为818874张，持仓量为1485398张，成交
期货日报网2024-12-12
期指持仓总量下降
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12月11日，A股市场呈现窄幅震荡走势，上证指数最高涨至3437.81点，最低探至3416.09点，最终收报3432.49点。当日，期指四个品种涨跌互现，其中IC及IM表现较好，主力合约分别上涨0.7%和1.01%，IF及IH走势较弱，主力合约分别下跌0.27%和0.56%。基差方面，IF主力合约升水扩大至5.2点，IH主力合约升水收窄至2.4点，IC及IM主力合约贴水分别扩大至10.7和17.2点。期指持仓量有所回落，四个品种共计减仓62086手，总持仓量降至966313手。各品种持仓量不同程度回落。其中，IF减仓19844手，持仓量降至275968手；IH减仓8153手，持仓量降至118728手；IC减仓13806手，持仓量降至240001手；IM减仓20283手，持仓量降至331616手。图为IF多空主力持仓变化期指各品种前20（主力）席位均较12月10日下滑。IF多头主力减仓18343手，空头主力减仓14643手，净空持仓量升至50098手；IH多头主力减仓8331手，空头主力减仓7433手，净空持仓量升至27545手；IC多头主力减仓12168手，空头主力减仓11084
期货日报网2024-12-12
期债短期追高需谨慎
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政策利多接踵而至，近期期债盘面大幅走强。截至12月11日收盘，TL主力合约月内上涨2.14%，T主力合约上涨0.95%，TF主力合约上涨0.54%，TS主力合约上涨0.15%。通胀读数仍处低位，外贸数据不及预期数据显示，通胀方面，11月CPI同比上涨0.2%，增速连续3个月回落。结构上，食品价格增速放缓是CPI增速回落的主要原因。排除食品和能源的影响，核心CPI同比上涨0.3%，较上月微升0.1个百分点。此外，11月CPI环比下降0.6%，跌幅较上月扩大0.3个百分点。且八大类价格中，仅衣着受季节性因素影响环比实现正增，录得0.6%。工业品价格表现稍强。11月PPI同比下降2.5%，降幅较上月缩窄0.4个百分点；环比上涨0.1%，增速由负转正。结构上，中上游生产资料价格和下游生活资料价格均有修复，但就绝对值而言，二者仍处于历史偏低分位水平。外贸方面，按美元计，11月我国货物出口金额同比增长6.7%，进口金额同比下降3.9%，双双弱于前值且不及预期。特朗普胜选后，外部贸易环境不确定性上升，但海关口径下，11月对美出口增速相对平稳，数据转弱主要受当月对俄罗斯、拉丁美洲和非洲等地出口
期货日报网2024-12-12
仍可采用趋势策略
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年末A股市场有望继续震荡偏强运行。其一，政策力度超预期。12月9日，中央政治局召开会议，分析研究2025年经济工作。会议强调，“实施更加积极有为的宏观政策”“稳住楼市股市”“实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”“加强超常规逆周期调节”“要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”。时隔10多年，货币政策取向调整为“适度宽松”，体现了支持性货币政策立场，传递出积极信号，将有力提振各方信心，助力中国经济回升向好。从“稳健”改为“适度宽松”，变化的是货币政策松紧，直接关系实体经济的资金血脉。“适度宽松”的货币政策意味着合理的货币供应量、低位的利率水平、相对宽松的货币信贷环境等，这有利于进一步加大对重点领域和薄弱环节的金融支持力度，引导更多资金投向科技创新、民生消费等领域，促消费、扩投资，更好激发全社会内生动力和创新活力。其二，利多尚未发酵完毕。9月末，在国务院新闻办举行新闻发布会介绍金融支持经济高质量发展有关情况和中央政治局会议之后，A股连续大幅上涨。国庆节长假港股上涨，进一步积聚市场人气。假期后A股继续走高。短线过大的涨幅、过快的涨速决定了市场需要调整、需要降温。12月9
期货日报网2024-12-12
中期积极看待股指行情
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后市，流动性更加宽松，从分母端提振股指。同时，财政政策、扩内需、促销费力度加码，经济基本面和企业盈利继续向好，从分子端提振股指。中期内可乐观看待股指走势。 12月9日中共中央政治局会议落地，分析研究2025年经济工作；听取中央纪委国家监委工作汇报，并研究部署了2025年党风廉政建设和反腐败工作。会议表示，明年要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充实完善政策工具箱，加强超常规逆周期调节，打好政策“组合拳”，提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。要以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系。总量政策方面，会议提到“充实完善政策工具箱，加强超常规逆周期调节”，意味着2025年宏观政策将在现有基础上加码发力，同时政策框架有望实现突破，如消费品补贴范围扩充、新的结构性货币政策工具推出等。会议对财政政策表述由9月的“加大财政政策逆周期调节力度”调整为“实施更加积极的财政政策”，着墨不多，更多细节或在中央经济工作会议中提出。2025年财政力度大概率进一步加码，市场预计，一般预算赤字率将高于2024年的3%，定在3.5%~4%，新
期货日报网2024-12-12
成交量大幅回升
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12月10日，A股高开低走，上证指数收涨0.59%，创业板指数收涨0.69%，科创板指数收涨0.75%，沪深两市成交2.23万亿元，较前一交易日增加近6000亿元。个股涨跌各半，近2900家个股收涨，市场整体氛围偏多。板块方面，食品加工、白酒、家电、软件开发等板块涨幅居前，煤炭、电力、钢铁、电池等板块跌幅居前。期权标的均收涨，中证1000指数涨幅最大，为0.93%，上证50指数涨幅为0.92%，科创50指数涨幅为0.88%，沪深300指数涨幅为0.73%，创业板ETF涨幅为0.68%。A股放量上行，期权成交量明显增加、持仓量稳步上行。当日沪深两市及中金所期权总成交959.31万张，总持仓995.18万张。上证50ETF期权成交量增加66.37%，持仓量增加11.08%。当日，上证50ETF期权成交180.86万张，较前一交易日的108.71万张增加72.15万张；持仓191.67万张，较前一交易日的172.56万张增加19.11万张。从12月合约各执行价的持仓变动情况来看，合计增持11.17万张，其中认购增持5.54万张、认沽增持5.63万张。认购、认沽均在虚值部位大笔增持，增持力量
期货日报网2024-12-11
股市目标位看至前期高点
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12月9日，中央政治局召开会议，市场高度关注。通稿发布后，港股及富时A50等指数的直线拉涨，反映出市场对此次会议的表述持超预期态度。12月10日A股开盘，上证指数高开2.6%，沪深300高开3.3%，中证1000高开3.02%，但各指数日内低走，截至收盘，各主要指数回吐超过一半，上证指数、沪深300指数、中证1000指数等分别收涨0.59%、0.73%和0.93%。尽管全天成交再次回到两万亿元上方，但反映出资金产生分歧。 10月中旬后A股轮动速度明显加快，以个人投资者为代表的两融资金持续活跃，融资余额总量和融资余额流动市值比维持高位，催生了题材和小市值股票行情，公募偏股型基金存量份额反而在10月回落，11月新发基金数量相对10月也明显下降。 11月底以来的A股反弹行情的重要驱动是市场对后续政策进一步加码抱有期待，交易型资金活跃度高于机构资金。机构资金之间分歧较大，使得以中证1000、中证500为代表的中小盘指数换手率显著高于以沪深300、上证50为代表的大盘指数。12月中央政治局会议的表述符合市场乐观预期，其中较大的举债和赤字空间，以及央行最近的表态已在债券市场提前交易。整体而言，本次
期货日报网2024-12-11
债市继续持有多单底仓
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中央政治局12月9日召开会议，分析研究2025年经济工作，政策基调更为积极。国债收益率快速反应，加速下行，12月10日10年期国债收益率盘中刷新2006年以来的历史低点，至1.8225%，30年期国债收益率亦下行突破9月24日低点，创出历史新低2.035%。截至12月10日下午，10年期国债活跃券收益率在1.84%附近，30年期国债活跃券收益率在2.06%附近，均较9日下午3时下行9~10个基点。与此相应，国债期货各主力合约12月10日盘中刷新历史高点，30年期、10年期、5年期、2年期当日涨幅分别为1.37%、0.67%、0.41%和0.13%。当日，股、债共振上行。中央政治局召开会议 12月中央政治局召开会议分析研究2025年经济工作。会议表示，实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充实完善政策工具箱，加强超常规逆周期调节，打好政策“组合拳”。针对2025年宏观政策取向，会议释放了“更加积极有为”的鲜明信号。货币政策的表述从此前的“稳健”改为“适度宽松”，在近3年基调“稳健”、实际流动性稳中偏松的背景下，货币政策基调措辞调整无疑打开了市场对货币政策进一步宽松的预期空间。财政
期货日报网2024-12-11
技术解盘20241210
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IF 上行受阻 IF仍维持震荡走势，近期量仓等指标有待进一步改善。周一早盘略低开后震荡上行受阻，盘中快速回落至低位，尾盘自低位回升乏力，以十字星报收。IF主连合约较现货指数小幅贴水，净基差波动正常，期货走势较现货指数略偏弱。IF加权MACD指标绿柱收敛，有翻红迹象，KDJ快线在高位运行。主连合约大幅减仓，远月合约仓位变化有限，总体表现为减仓缩量震荡。短期市场蓄势概率较大，建议观望为主，若能突破整数点位可适度短多介入。 IC 观望为主 IC加权近期震荡回升走势遇阻，且量仓等指标仍分化。周一早盘窄幅震荡，盘中承压下行，至尾盘回升乏力，以小阴线报收。IC主连合约较现货指数贴水较多，净基差波动弱于正常水平，期货较现货指数表现偏弱。主连合约仓位大幅缩减，远月合约加减仓不一，整体仓位明显缩减，同时成交量能较上周缩减，近期建议以震荡策略为主。量价仓等指标趋同性渐显，IC加权MACD绿柱收敛尚未翻红，KDJ快线在高位运行，日K线受短期均线支撑，但上行力度不足，建议观望为主。 T 高位震荡 T加权连创新高，不过量仓等指标出现转变。周一早盘小幅高开后维持震荡走势，盘中有所回落。T主连合约和近月合约减仓较多
期货日报网2024-12-10
年底需求显现短端利率走强
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本周国内市场利率呈现“短强长弱”的态势。一方面，临近月中和年底，月中缴税、缴款压力增加，年底资金需求上升，使得短期利率开始走强；另一方面，国内资金供大于求格局未变，中长期利率延续弱势。12月9日，隔夜、1周、2周期Shibor分别报收于1.516%、1.736%、1.830%，较12月2日分别上升10.2、14.5、10.7个百分点；1个月、3个月、6个月、9个月、1年期Shibor分别报收于1.710%、1.753%、1.770%、1.783%、1.800%，较12月2日分别下跌4.4、7.2、7.8、7.5、6.8个百分点。表为上海银行间同业拆放利率（Shibor）周度变化本周累计有3541亿元逆回购到期，昨日央行开展了471亿元逆回购。本月中旬有14500亿元巨量中期借贷便利（MLF）到期，央行大概率会加大逆回购投放量进行对冲。整体看，市场利率将延续稳中有升的态势。一是临近年底，银行收紧银根，企业开始回笼资金，市场资金需求旺盛，短期市场利率将会走强；二是年底政府大概率会出台积极的财政政策，有助于提振市场信心，对中长期利率起到支撑作用。（作者单位：弘毅物产）来源：期货日报网
期货日报网2024-12-10

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